本帖最后由 CTAquant 于 2020-4-15 10:28 编辑
策略组合:五十万元资金组合,年均收益24万元,收益风险比大于4.5
策略组合盈亏曲线图
策略组合基本信息
适用资金:40万元~60万元
大致仓位:30%(10%保证金率)
交易标的:螺纹(5手)、焦炭(1手)、甲醇(10手)、PTA(4手)、豆粕(6手)、白糖(4手)、沪镍(2手)
策略数量:10
开仓方式:每次固定手数,不连续建仓
回测时间范围:2010-01-04 ~ 2020-03-23
回测环境:双向各1跳滑点,1.2%%手续费
策略组合绩效统计表
净利润(万元) : 年化收益(万元) : 最大回撤(万元) : 总交易手数
245.48 : 24.00 : (5.30) : 12198
收益风险比 : 年化收益率 : 最大回撤比例 : 胜率
4.53 : 48.0% : 10.6% : 42.89%
夏普比率 : 盈亏比 : 盈利月份数 : 亏损月份数
2.71 : 2.09 : 92 : 31
策略组合月度盈亏柱状图
策略组合中各品种回测盈亏曲线图
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