cta量化策略组合多品种多周期组合模型 [复制链接]

rui424525

中级散户

Rank: 3 Rank: 3

精华: 0
UID: 230100
积分: 228
帖子: 49
主题: 23
阅读权限: 40
注册时间: 2016-3-15
最后登录: 2023-11-29

电梯直达

1^#

发表于 2021-5-15 10:10:28 |显示全部楼层 |倒序浏览

cta量化策略组合由苹果 5分钟 2手、PTA 15分钟 3手、玉米 15分钟 4手、豆二 15分钟 2手、鸡蛋 5分钟 3手、镍 15分钟 1手、白银 30分钟 1手、苯乙烯 60分钟 2手、螺纹 5分钟 4手、焦炭 10分钟 1手、热卷 60分钟 2手。共11个品种涵盖农产品、贵金属、有色金属、化工、黑色系多品种多周期对冲组合，组合最大使用保证金13万、最大回撤2.8万、三年总盈利147万、夏普率5.6，组合优势降低风险收益稳健。需要联系。

附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号？注册

收藏1