【高频数据相关策略】

飞鸟

有人对高频数据有研究吗？（一分钟级一下的，或者1-5分钟的也能算吧）

由于高频交易需要很大的流动性，我选择了交易量最大的EURUSD和一些蓝筹股的数据做测试。
老实说，暂时还没有发现很好的策略。

不过根据欧元兑美元的数据，我发现了以下规律：
1. EURUSD高频数据表现出与低频很不一样的路径特征，这表现在它的自相关上（auto-correlation）：高频数据呈现出很强的负自相关，而低频（日线，月线）则表现出正的自相关。
大家应该知道，自相关为负时，数列会呈现mean-reversion （均值回归），这为震荡的策略提供了条件。而正相关性则表现出了trending （趋势性），这也是为何趋势跟随的策略大多用作中长线。

2. 高频数据无法用正态分布拟合，他们属于高峰值和肥尾分布。


大家对高频数据的策略有什么想法和建议吗？
可以一起讨论。

飞鸟

dopamine 发表于 2013-2-22 15:16
交易标的也可以选择股指期货试试

谢谢，可是目前我只有外汇的高频数据。（这里我的高频不是指一分钟数据等等，是指tick数据）