关于商品跨周期数据引用的讨论！

nopain

在11：38分，您的1分钟图的收盘价（单独）和5分钟图的收盘价（单独）的肯定是相等的。
我们现在的实现方式就是要达到这样的效果，所以在1分钟跨周期引用5分钟时收盘价就应该是1分钟的收盘价。

轮回

假如现在是11:38分,我们要调用上一个5分K线数据,那么我们会去调用11:30的K线数据而非11:34:59的数据.

nopain

原帖由 轮回 于 2007-8-26 18:10 发表

你说这是未来数据也没有关系!因为国际上都这样,在5分K线上调用11:30的数据时,收盘价竟然是11:34的数据,不奇怪吧,一句话,只要数据是实际曾经发生的就是正确的.至于数据来源的称谓爱怎么叫就怎么叫好了.
正如你上贴表 ...

您的说法即Wealth-lab叠加的option#2，下面的英文也有介绍，Wealth-lab提供该选项只为了提供图表中显示，建议不要用来进行其他方面的使用！
跨周期引用和单独显示有很大的区别，在使用方面要特别注意。

表1不是跨周期引用，是单独的两个数据，请看黄色的提示！

表2，3，4才是3种引用的方式！

[ 本帖最后由 nopain 于 2007-8-26 18:30 编辑 ]

轮回

原帖由 nopain 于 2007-8-26 17:11 发表


您在1分钟图11：31分对应的5分钟叠加图上显示11：30-11：31的数据没错，这是正确的！
但是您又把11：31分产生的数据返回去放到11：30分对应的5分钟图上了，这不是引用未来数据么？

建议您按时间顺序回放一下，这样应该想得更清楚些！ ...

你说这是未来数据也没有关系!因为国际上都这样,在5分K线上调用11:30的数据时,收盘价竟然是11:34的数据,不奇怪吧,一句话,只要数据是实际曾经发生的就是正确的.至于数据来源的称谓爱怎么叫就怎么叫好了.
正如你上贴表1,MON的收盘价引用了FRI的37.06,一点也不奇怪.你也可以说它引用了未来数据.

[ 本帖最后由 轮回 于 2007-8-26 18:15 编辑 ]

nopain

贴一个Wealth-lab处理跨周期引用的3种方法：
我前面提供的算法并不是这3种算法之一，而是在第一种的基础上做了完善！更接近于真实情况！

When testing a trading system using compressed data in a more granular time frame
(i.e., expanded), it's clear from these illustrations that either Option #1 or #3 must be
selected. The difference in the first (default) and third options is one of a self-imposed
delay. In other words, if you were to run an end-of-day Scan with Option #1 on Friday
(after the close), you could generate trading signals for Monday's open based on the
current week's data. In contrast, with Option #3, this data would not be available until
Monday night's Scan. Either method is acceptable and which one you choose depends on
your methodologies.
If Option #2 were selected, you would incorrectly be using data only available at a later
time in actual trading, as you can verify in the illustration above. Nevertheless, you may
wish to see the data using the second convention for charting purposes, or to create
some sort of idealized trading system. For these reasons it is available for your
discretional use.

[ 本帖最后由 nopain 于 2007-8-26 17:27 编辑 ]

nopain

原帖由 轮回 于 2007-8-26 16:41 发表
"假设现在时间就是11：31分，在1Min图上，和5分钟图会显示什么数据？"
在1MIN上显示原来2根数据不变.
在5MIN上显示的2根相等的K线数据,是11：30-11：31的这两分钟数据的合并.假设现在是11:32MIN且都有数据成交,则显示3根相等的K ...

您在1分钟图11：31分对应的5分钟叠加图上显示11：30-11：31的数据没错，这是正确的！
但是您又把11：31分产生的数据返回去放到11：30分对应的5分钟图上了，这不是引用未来数据么？

建议您按时间顺序回放一下，这样应该想得更清楚些！

轮回

我们在5MIN图上调用11:30MIN的数据,实际上是调用从11:30:00开始到11:34:59的数据,这是国际通行惯例.

轮回

"假设现在时间就是11：31分，在1Min图上，和5分钟图会显示什么数据？"
在1MIN上显示原来2根数据不变.
在5MIN上显示的2根相等的K线数据,是11：30-11：31的这两分钟数据的合并.假设现在是11:32MIN且都有数据成交,则显示3根相等的K线数据,是11：30-11：32的这三分钟数据的合并....

nopain

假设现在时间就是11：31分，在1Min图上，和5分钟图会显示什么数据？
11：31分 时对应的5分钟数据是11：30-11：31的这两分钟数据的合并而不是11：30-11：34数据的合并。

如果您还觉得有问题，请按照1楼的格式，把您认为正确的周线数据排列出来(对应日线)，这样更直观些！

轮回

所有K线数据的时间代表的是面(从周期启始到周期结束)而不是点.如5'K线的时间是11:30,表示的是11:30:00到11:34:59的所有数据,而不单指11:30:00那一刻的数据.
这根K线的所有数据都是当前时刻(11:34:59)以前已出现的数据,并且真实有效,能说这是未来数据么?
现在要做的是数据整理,只要数据是真实有效的正确数据就达到了目的,至于是否是未来数据无关紧要,因为可能每个人对未来数据的理解有分歧.