关于商品跨周期数据引用的讨论！

nopain

最近准备编写用户函数来实现跨周期数据引用，关于跨周期数据引用，有几种不同的处理方式，我们以在日线上引用周线为例进行讨论。

假定有一个商品日线数据如下：
//-------------------------------------------------------------------------
星期,日期,开盘价,最高价,最低价,收盘价,成交量,持仓量
五,2007/08/10,19805,19945,19755,19880,1902,6080
一,2007/08/13,19890,20120,19890,20105,1832,6106
二,2007/08/14,20000,20105,19960,19985,2238,6464
三,2007/08/15,19890,20010,19500,19580,5932,7584
四,2007/08/16,19590,19690,19110,19285,8476,8136
五,2007/08/17,18630,19100,18620,18750,15808,13010
一,2007/08/20,19000,19100,18950,19020,9252,13770
二,2007/08/21,18990,19120,18870,18890,7398,14000
三,2007/08/22,18850,18945,18710,18880,6540,14446
四,2007/08/23,19100,19160,18940,18960,4870,15280

第一种处理方式：
该周第一天到当前的高开低收进行合并计算，成交量累计，持仓量取最后的。
处理后的叠加周线数据和日线是一一对应的，如下：
//-------------------------------------------------------------------------
星期,日期,开盘价,最高价,最低价,收盘价,成交量,持仓量
五,2007/08/10,19805,19945,19755,19880,1902,6080 // 前面数据没有了，就以该日的数据为周线数据。
一,2007/08/13,19890,20120,19890,20105,1832,6106 // 周一和日线一样。
二,2007/08/14,19890,20120,19890,19985,4070,6464 // 和周一进行合并
三,2007/08/15,19890,20120,19500,19580,10002,7584 // 周一、二、三进行合并
四,2007/08/16,19890,20120,19110,19285,18478,8136 // 周一、二、三、四进行合并
五,2007/08/17,19890,20120,18620,18750,34286,13010 // 周一、二、三、四、五进行合并
一,2007/08/20,19000,19100,18950,19020,9252,13770 // 周一和日线一样
二,2007/08/21,19000,19120,18870,18890,16650,14000
三,2007/08/22,19000,19120,18710,18880,23190,14446
四,2007/08/23,19000,19160,18710,18960,28060,15280

第二种处理方式：
直接取上一周的周线数据，如果没有则设置为无效值。
处理后的叠加周线数据和日线是一一对应的，如下：
//-------------------------------------------------------------------------
五,2007/08/10,N/A,N/A,N/A,N/A,N/A,N/A                     // 该行无效，因为无上周的数据
一,2007/08/13,19805,19945,19755,19880,1902,6080   // 本周都取上周的周线数据，因为上周数据不完整，用周五的代替
二,2007/08/14,19805,19945,19755,19880,1902,6080
三,2007/08/15,19805,19945,19755,19880,1902,6080
四,2007/08/16,19805,19945,19755,19880,1902,6080
五,2007/08/17,19805,19945,19755,19880,1902,6080
一,2007/08/20,19890,20120,18620,18750,34286,13010 // 本周取上周的周线数据
二,2007/08/21,19890,20120,18620,18750,34286,13010
三,2007/08/22,19890,20120,18620,18750,34286,13010
四,2007/08/23,19890,20120,18620,18750,34286,13010

第三种处理方式：
取本周的周线数据，涉及到引用未来数据，周一就取到周五的数据啦。具体数据就不再列出

对于以上三种方式，大家认为那种更有效，或者说会更有实际意义，或者还有其他的算法，都请积极讨论！

[ 本帖最后由 nopain 于 2007-8-26 18:23 编辑 ]

nopain

好像有问题，您的算法是不是假设每1分钟的K线都存在？
参数N应该传入什么值？

nopain

您是采取楼顶的贴中那种方式来获取价格！或者其他的方法，
否则无法讨论您的算法的正确性。

nopain

功能已经实现，只是在实现N天，N周，N月时发现需要增加求两个日期的间隔日期函数，旧版本暂不支持该函数，理论上用户函数也可以写出来，但效率比较低，考虑还是用系统函数实现。下个版本就可以所有的跨周期数据引用啦。

V3.0.6版本已经可以实现N分钟的数据，按1楼的第一种方式实现的，现贴出来！

代码如下：
新建用户函数ToMins，返回值为数值型。

1. Params
   
2.         NumericSeries Price(0);                // 数据源
   
3.         Numeric nPeriodNums;                        // 目标周期数目，和类型组合成 3Min,5Day,2Week,2Month等值
   
4.         String strDataType("close");         // 转换的类型，分为High,Low,Open,Close,Vol,OpenInt六种类型
   
5. Vars
   
6.         NumericSeries nNext(-1);
   
7.         NumericSeries returnValue;
   
8.         Numeric nCur;
   
9.         String strTmp;
   
10. Begin
    
11.         strTmp = Lower(strDataType);
    
12. 
    
13.         If(BarType == 1 &&  BarInterval > nPeriodNums ) // 当前数据周期是分钟线
    
14.                 Return InvalidNumeric;
    
15.        
    
16.         If(BarType == 0 || BarType == 4 || BarType == 5)
    
17.                 Return InvalidNumeric;
    
18. 
    
19.         If(nPeriodNums <= 0) Return InvalidNumeric;
    
20.        
    
21.         If(strTmp != "open" && strTmp != "high" && strTmp != "low" &&
    
22.                 strTmp != "close" && strTmp != "vol" && strTmp != "openint")
    
23.                 Return InvalidNumeric;
    
24. 
    
25.         nCur = (Hour*60+Minute)/nPeriodNums;
    
26.         If (BarStatus() == 0 )
    
27.         {
    
28.                 nNext = nCur + 1;
    
29.                 returnValue = Price;
    
30.         }Else
    
31.         {
    
32.                 If(Date == Date[1] && nCur < nNext[1])
    
33.                 {
    
34.                         nNext = nNext[1];
    
35.                         If(strTmp=="open")
    
36.                         {
    
37.                                 returnValue = returnValue[1];       
    
38.                         }Else if(strTmp =="high")
    
39.                         {
    
40.                                 returnValue = max(returnValue[1],Price);
    
41.                         }Else if(strTmp =="low")
    
42.                         {
    
43.                                 returnValue = min(returnValue[1],Price);
    
44.                         }Else if(strTmp =="close" || strTmp== "openInt")
    
45.                         {
    
46.                                 returnValue = Price;
    
47.                         }Else if(strTmp =="vol")
    
48.                         {
    
49.                                 returnValue = returnValue[1]+Price;
    
50.                         }
    
51.                 }Else
    
52.                 {
    
53.                         nNext = nCur + 1;
    
54.                         returnValue = Price;
    
55.                 }
    
56.         }
    
57.        
    
58.         Return returnValue;
    
59. End

复制代码

新建一个技术指标,Demo,输出4条线：

1. Params
   
2.         Numeric N(3);
   
3. Begin
   
4.         PlotNumeric("Open",ToMins(Open,N,"Open"));
   
5.         PlotNumeric("High",ToMins(High,N,"High"));
   
6.         PlotNumeric("Low",ToMins(Low,N,"Low"));
   
7.         PlotNumeric("Close",ToMins(Close,N,"Close"));
   
8. End

复制代码

下图是在1Min图上用指标画3Min数据：


[ 本帖最后由 nopain 于 2007-8-25 20:17 编辑 ]

nopain

原帖由 轮回 于 2007-8-25 20:38 发表
nopain:你好!
上图不太理想,理论上用1分钟K线生成3分种K线,只要相临数据连续,那么3分K线的同一时间的3根(或以下)K线的图形应相同.
还有,缺少非连续时间的判断. ...

那是另外的处理方式，
您先看看一楼的三种方式！您的用法是哪种？或者是其他的方式！

nopain

BarCount是固定的，按BarCount循环计算，画指标，执行家公式是整个公式的基础，应该是改不了的.

nopain

第一种方式已经实现了，通过序列变量可以实现，前面贴出来的就是！

nopain

您说的是第三种做法，引用了未来数据，即您在11：30分的时候就引用了11：32分的收盘价及高，低，量，仓数据！

nopain

原帖由 轮回 于 2007-8-26 11:45 发表
没有引用未来函数,例如在5分钟K图上我们看到11:30--11:34的那根K线的时间是11:30,这并不能说它在11:30分就引用了未来数据.

那您这种相当于引用上一个5分钟的数据，1楼的第二种方式，
只是我们会将10：30-34的数据放在10：30上，10：35-10.39放在10：35上。
只有当这5个Bar的数据都走完了，这个数据才会固定下来。您在仔细想想！

nopain

您这样就会引用未来数据，您仔细想想

[ 本帖最后由 nopain 于 2007-8-26 13:17 编辑 ]