关于商品跨周期数据引用的讨论！

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我们在5MIN图上调用11:30MIN的数据,实际上是调用从11:30:00开始到11:34:59的数据,这是国际通行惯例.

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原帖由 nopain 于 2007-8-26 17:11 发表


您在1分钟图11：31分对应的5分钟叠加图上显示11：30-11：31的数据没错，这是正确的！
但是您又把11：31分产生的数据返回去放到11：30分对应的5分钟图上了，这不是引用未来数据么？

建议您按时间顺序回放一下，这样应该想得更清楚些！ ...

你说这是未来数据也没有关系!因为国际上都这样,在5分K线上调用11:30的数据时,收盘价竟然是11:34的数据,不奇怪吧,一句话,只要数据是实际曾经发生的就是正确的.至于数据来源的称谓爱怎么叫就怎么叫好了.
正如你上贴表1,MON的收盘价引用了FRI的37.06,一点也不奇怪.你也可以说它引用了未来数据.

[ 本帖最后由 轮回 于 2007-8-26 18:15 编辑 ]

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假如现在是11:38分,我们要调用上一个5分K线数据,那么我们会去调用11:30的K线数据而非11:34:59的数据.

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我对版主这个跨周期调用数据函数的看法是跑了一圈后又回到起点,相当于原地踏步,多此一举.
举例:如果要计算在1分K线上取5分周期的AvgValue(CLOSE,10),用版主的函数实际上表达的结果就是AvgValue(CLOSE,10*5).
这样我们还不如直接就这样AvgValue(CLOSE,10*5),是不是比用DataConvert()加上AvgValue()更快更好.

我对跨周期数据函数的理解是用小周期数据可以任意生成大周期的数据,并与真实历史数据一样.如用1分钟数据转换成5分钟数据,那么这个新数据应该与未转换的5分钟数据完全等价.

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      觉得大家需要的还是我以前描述的那种跨周期数据,不管是不是称谓上的"未来数据",但它只有在实实在在发生后才保存数据,其实许多公司的基本数据源都是以1分为基础,然后再转换成其他大于1分周期的数据,如MT4的数据转换就是这样的机制.
下图还是去年做的函数,在交易连续的数据中不存在问题,但在不活跃品种的间断数据中,极端情况下对开盘价的定位还有点小问题,后来一直较忙,就没有完善.
数据转换确实不是为了图表显示而做的,但在开发过程中通过图表显示可以直观的验证所写函数的正确性.

      关于是不是未来数据,可能NOPAIN老弟进入了一个误区,例如我们在1分周期上生成5分周期的数据,那么我们写这个函数的目的是输出5分周期的数据为了以后在1分周期调用这个5分周期数据.(5分数据下调用9:00分CLOSE实际上就是9:04:59的CLOSE).
      理解了写这个函数是输出,用这个函数时才是输入,使用者用它时是将它当作一个5分数据源来调用的,就不难分辨是不是"未来数据"了.

[ 本帖最后由 轮回 于 2008-4-1 04:02 编辑 ]