关于策略运行的问题

randyyang

TB的菜鸟一个，对以下策略的编写方法有点疑问：
If (High>High[1])
{
buy(1, Max(Open, High[1]));
}
TB在历史回测的过程中是以bar作为程序运行的间隔，那么在对一根可能触发以上交易信号的bar出现的时候，最高价的突破一般是在bar完成或者至少是运行一段时间之后才能确定，而buy用的是open和前一根bar的high的最大值，意味着是在bar一开始就发出交易信号，这是否有违常理（现有指标的突破，才发出交易信号）？能否交易成功？

randyyang

liq77 发表于 2013-7-24 06:19
“最高价的突破一般是在bar完成或者至少是运行一段时间之后才能确定”——不是这样的！
high[1]是上一个bar ...

但是怎么能够保证在突破的时候（如果突破不是在bar的一开始就发生），保证以open和前一根bar的high的最大值为交易信号的指令一定能够成交呢？