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TB的菜鸟一个,对以下策略的编写方法有点疑问:
If (High>High[1])
{
buy(1, Max(Open, High[1]));
}
TB在历史回测的过程中是以bar作为程序运行的间隔,那么在对一根可能触发以上交易信号的bar出现的时候,最高价的突破一般是在bar完成或者至少是运行一段时间之后才能确定,而buy用的是open和前一根bar的high的最大值,意味着是在bar一开始就发出交易信号,这是否有违常理(现有指标的突破,才发出交易信号)?能否交易成功? |
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