一起改股指震荡策略

superwin

看了一下，代码里有隐藏偷价格的地方，比如下面这里：

if(  L<L[1]  &&  mclose[1]<mopen[1]  && mClose[3]> mopen[3]  && BB[4]>1 )
{
       SellShort(Lots,Min(o,L[1]));
       OpenBar=CurrentBar;
}

这里是小于，并不是小于等于，也就是说，满足的时候，价格是比L[1]要小的，在等于L[1]的时候并不满足，也就是不能用L[1]来发单，后面应该改成：

SellShort(Lots,Min(o,L[1]+MinMove*PriceScale));

又或者是直接把前面L<L[1]改成L<=L[1]

superwin

没问题的吗？你可以测试一下因为这一跳而导致整个利润的相差差了多少，很多人就因为这些小细节，导致了测试很完美，实盘很悲惨，如果是实盘是多了一跳，而你做的测试是少了一跳的，那这个测试成绩的水分……

我对楼主的“上述写法是没问题的。”表示很惊讶。