日内模型实盘赚钱为什么那样难？

gmdgmd

日内交易难的核心在于，盈亏比和交易成本

topgun0791

mark

luoyinif

为什么说日内交易难？如果这个说法成立，那么隔夜交易就易了，既然隔夜交易容易，那就做隔夜交易好了，对不？

我认为日内难，隔夜也难，没有容易的，这个市场注定大部分人送钱给少部分人，其实那一行不是这样呢

wolaifa

隔夜模型一般指15分钟周期以上，扑捉市场主要趋势，一般不以小部分人资金而改变。
日内模型，扑捉市场杂波为主，经常人为的被部分资金秒杀，当你适应一段波动率后，市场会自身产生新的波动，也就是孢子一样，自生长。
从自动化交易来看，还是扑捉大周期为好。

user68

模型赚钱难和易，其本质是交易逻辑是否过硬，为什么隔夜模型相对容易赚钱，因为日线级别的趋势特别是大趋势的产生是必然的，这就是硬逻辑，日内赚钱的模型有很多，但都大多需要不断调整，改动。用隔夜和是用日内交易，就看个人喜好了。隔夜模型能长期稳定赚钱而且逻辑设计相对简单，那就用好了，何必还要计较一定要做日内呢，市场的钱很多，我们只赚有把握的不是很好吗？

architectluoqi

liq77 发表于 2013-11-9 09:37
精心优化后的日内模型上实盘后就不赚钱，甚至一路亏损，有几路杀手。
第一杀手：过度优化，国外早期资料也 ...

顶！过度拟合是第一杀手！

chaos123

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看了很多人写的模型，也看了很多人发的模型，在此给予一个总结，在我看来，大多数人研究的是日内模型，对股指研究的偏多，由此我把日内模型的框架总结一下，并将一些容易用到的代码发表出来
1.日内我建议就是做突破，别把一些没用的弄进去，过多的是给这个程序带来负面的影响，看了很多发策略的，把日内分成趋势和震荡，而且对这两个下了定义，就像恒温器一样，但不能用于实盘交易
2.日内别用技术指标来做进出场，技术指标我建议就是辅助，举个简单的例子，很多人喜欢MACD,RSI,KDJ，均线，但用他们来写进出场，你们盈利了吗？很多人都认为背离很好，超卖超买很实用，说实话，在中国这个不成熟的期货的市场，你用的指标天天都在背离，结果相信也亏损了不少
3，编程的要求，如果想做程序化，我建议真的要好好学学编程，原因就是很多人有好的策略，但对编程不是很了解，结果做出的策略和实际相差很远

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jzhfj

日内  手工交易还是不错的 ，量化确实  太困难 了

yystar

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腾飞

我去年小资金实盘了一年的日内模型，虽然正收益，但实盘收益跟回测收益差距太大，甚不满意。现在回顾起来，产生这么大差异的原因有如下：1. 年初单边上涨行情所以当时做挺顺，于是就加了仓，而加的仓基本上只参与了资金回撤的那部分交易，结果吐回了利润；2. 遇到过几次秒杀行情，产生了10多个点的滑点；3. 日内行情结构有变，收益2013差于2012，2012差于2011，也就是说，日内趋势应该会越来越难做；4. 还有两三次没忍住手动平了仓，结果可想而知，当然这跟是否是日内模型没有关系，不过这也是造成差异的一方面。