日内模型实盘赚钱为什么那样难？

bigzhang

以我所知道的来看，日内主要有这么几种方式：趋势、突破、炒单。那些高端点的统计套利什么的就暂时不说了，我数学差。

趋势交易，比如常用的均线来判断，那么存在的问题是，日内时间相对隔夜来说偏短，比如我看到的大部分趋势行情往往一开盘就基本确定了，股指还好些，连贯性比较强，但是那些商品期货的隔夜跳空就多了，这些跳空往往一开盘就把一天的利润砍得差不多了。过了中午，基本就交易比较少，维持上午的走势比较多，这样一天下来，交易机会就不多。而且碰到那种长期是慢慢涨或者慢慢跌的行情，日内可能基本就是横盘，然后隔夜跳一跳，就更没多少趋势可做，比如豆粕什么的，我的各种日内模型在上面测试都很难有什么盈利。

突破交易，比如Rang-Breaker之类的，从本质来说，我觉得和趋势交易异曲同工，无论你怎么设定上下浮板，都会有上面类似的问题，而且突破交易测试下来比较好的，往往会引入过多的优化。这样的一个问题是未来很容易失效。不过我倒是做过类似R-Breaker之类的程序，在股指上确实能有比较好的效果，但是限于资金，没有怎么实盘过，我也承认我无法解决滑点的问题。

而炒单交易，手续费的问题就不说了，它的原理是以小盈利去抗止损，这就决定了，它要求比较高的准确度。但是面对现在各种秒杀行情，炒单的要求确实太高。我很佩服那些传说中的炒单高手。

这大概是我看到的日内交易的难点所在吧。

我现在也正在设计日内交易模型，前两个我尝试过，感觉和隔夜的那种趋势交易差别太大，没有找到很好的办法，准备试试炒单的设计，当然也不是纯粹的那种高频炒单，我的水平也不咋样，设计不出那种，准备试试低频点的炒单。

另外一个我比较看好的思路，我认为算是一种基于统计交易的思路吧。
既然我看到不少行情往往一开始就基本决定一天的行情，那么是否可以在这样的统计基础上做日内模型设计？
我上周完成了一个这样的日内系统，思路就完全基于某些行情的统计来做的，交易量不多，主要是为了对冲某种特定的行情，辅助我的趋势隔夜单用的，算是一个黑天鹅系统吧。历史数据测试下来还是可以接受的，目前正在实盘，到底怎么样，需要时间了。
如果这个方法可行，倒是给我一个新的思路，因为在这样的思路下，有许多类似的行情可以利用。