日内模型实盘赚钱为什么那样难？

腾飞

我去年小资金实盘了一年的日内模型，虽然正收益，但实盘收益跟回测收益差距太大，甚不满意。现在回顾起来，产生这么大差异的原因有如下：1. 年初单边上涨行情所以当时做挺顺，于是就加了仓，而加的仓基本上只参与了资金回撤的那部分交易，结果吐回了利润；2. 遇到过几次秒杀行情，产生了10多个点的滑点；3. 日内行情结构有变，收益2013差于2012，2012差于2011，也就是说，日内趋势应该会越来越难做；4. 还有两三次没忍住手动平了仓，结果可想而知，当然这跟是否是日内模型没有关系，不过这也是造成差异的一方面。