出租股指期货5分钟隔夜模型

东土豆

经过梳理，修正后的策略减少了一些小概率事件的开仓模块，并增加了一个用于摸底的开仓模块，所有代码减少了一半，并适当放宽了一些条件，测试效果比原来差一点，但适应性可能会更好些。具体可看图片。
说明一下：根据K线形态编写的策略的适应性会差一些，该策略的设计目标是年收益在30万左右。

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5、6月份的测试结果：
1手
手续费：2%%

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7月份的测试结果：(抓住了7月底的一波大涨)
1手股指
手续费：2%%

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mns1314 发表于 2014-7-31 20:41
不设滑点的曲线，没有什么意义。。。

1手股指
手续费是成交金额的2%%，没有再加滑点。由于该模型是加载到指数合约，实盘时需要映射到主力合约，由此会带来一些额外的交易成本。
下面是测试报告和资金曲线图

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89578251 发表于 2014-8-1 20:19
用IF888测一下14年的效果。

这个模型是隔夜模型，按照大家的说法，用IF000测试比较合理。

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在观察了该模型实盘测试的基础上，在2014年4月到8月之间陆续进行了一些小修正以及修改之前没有发现的逻辑错误。经过几项指标的比对，实盘测试的效果比历史行情测试的效果要差一截，大致指标如下：
       实盘测试               历史行情测试
盈亏比：  1.79                            2.34  
盈利比率  44.91%                      54.65%
最大资产回撤值 57275.83            42740.95
明天上图
目前不出租，希望寻找资金合作，由于该策略有反手，希望30万元做1手股指。

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第一阶段：历史行情模拟阶段 20100416-20140430

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第二阶段：实盘行情模拟阶段 20140501-20150110

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yebenli 发表于 2015-1-13 16:57
手续费设得太低了，而且没设滑点

手续费为成交金额的万分之2。
由于该模型的交易手数不算多，2014年5月到现在的交易手数才216手，所以手续费对模型的整体效果应该影响不大。

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撒哈拉 发表于 2015-1-25 16:50
1、无论IF888还是IF000，建议采用2013年6月份以后的数据进行测试，毕竟这个时间点之前，股指期货刚上市，程 ...

谢谢你的指正。
该模型测试时，手续费设的：为成交金额的万分之2，滑点是没设。
如果你愿意，可以做1 手试试。