深刻理解TB的执行流程

kautz

我的策略是在交易时间内启动自动交易 然后记录下最新bar 在最新把人下单 然后购买加仓。可是就是有问题，不能够记录下启动自动交易策略时刻的Bar!!。如下程序请帮修改
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// 简称: test
// 名称: test
// 类别: 交易指令
// 类型: 多头建仓
// 输出:
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Vars
        BoolSeries executed(False);
        BoolSeries recorded(False);
        NumericSeries FirstTradedBar(-10);
        NumericSeries TradeStage(0);   
Begin
               

    If(BarStatus == 0)
    {
                FirstTradedBar=-10;
                TradeStage=0;
                executed=False;
                recorded=False;
        }
        Else
        {
                TradeStage=TradeStage[1];
                FirstTradedBar=FirstTradedBar[1];
                executed=executed[1];
                recorded=recorded[1];

    }



        if((!recorded)&&(CurrentBar==BarCount-2))
                {
                                FirstTradedBar=CurrentBar+1;
                                recorded=True;
                }



        If(((CurrentBar==FirstTradedBar)||(CurrentBar==FirstTradedBar+1))&&(!executed)&&(TradeStage==0)&&(MarketPosition == 0)&&(time<0.1458))
                {

                                //If(Buy(1,Close))
                                If(Buy(1,NextOpen, True))
                                {
                                        Commentary("===做多成功（BARany)=====");
                                }

                                TradeStage=1;
                                executed=True;
                }

        Commentary("CurrentBar="+Text(CurrentBar));
        Commentary("FirstTradedBar="+Text(FirstTradedBar));
        Commentary("TradeStage="+Text(TradeStage));
        Commentary("executed="+IIFString(executed,"True","False"));       
        Commentary("recorded="+IIFString(recorded,"True","False"));       
END



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// 编译版本        GS2004.06.12
// 用户版本        2009/10/23 13:59
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leixb

是的。最新Bar之前的Bar，都被计算过。只有最新的bar上，才会反复被Tick触发。

天柏

"2、在前199根Bar上，每根Bar上执行一次交易代码。如果发现某些Bar上符合开平仓条件，仅仅显示交易信号，但不实际发出交易指令。因为你迟到了，刚才的行情已经成为历史了。"
这点有点出入吧？实际要看你的代码是怎么写的。

nopain

是的。

zjs

那么用NextOpen是不是就可以了， 譬如If(Close满足某条件） Buy(lots, NextOpen, True) 是不是就可以保证每次的交易指令只是针对每个Bar的最后收盘价进行交易机会判断的？

efrog

受益非浅，谢谢各位！

lh948

在交易时间前启动自动交易:
4.如果你只用buy和sell函数的话,在同一个bar上是不会反复开仓的,如果你用A_sendorder就会反复开仓!,如果使用close写是会有反复开仓的可能。

幺林

3、开盘后，分笔交易数据（tick）开始传过来。为了保持实时性，TB就必须对每个tick做出响应，就是在每个tick都运行一次程序代码。
   由此可见，交易时间里，每根Bar上，程序代码都被多次执行。这一点，和历史数据测试时明显不同。
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好象只有最新bar被反复执行。