请教2个品种叠加套利时如何开仓 [复制链接]

小米

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发表于 2009-9-23 14:05:53 |显示全部楼层

buy,sellshort函数只针对data0合约下单.不能指定到data1

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小米

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发表于 2009-9-23 14:30:01 |显示全部楼层

1.使用A_sendorder()可以分别指定data0.data1 的发单
2.再开一个图表,把data0 与data1的主副位置颠倒,再插入该指令,同时运行.

[ 本帖最后由小米于 2009-9-23 14:31 编辑 ]

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小米

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发表于 2009-9-23 15:16:17 |显示全部楼层

是不是中间的理解有什么误会?在TB中实现套利当然是可行.
比如使用A_sendorder来发单的.
if(condition)
{
Data0.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_entry,1,Data0.Q_AskPrice);
Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_entry,1,Data1.Q_BidPrice);
}

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