请教2个品种叠加套利时如何开仓

lee_ustc

自己编程做套利交易，把2个品种叠加在一起，Data0.和Data1，开仓的话，一下要下2个单，平仓的话也是一下平2个单，buy和sellshort函数里面，如何指定data0 ，还是 data1？

小米

buy,sellshort函数只针对data0合约下单.不能指定到data1

lee_ustc

下单肯定是data0，data1各下一单，那怎么样才能对data1下单和平仓？

小米

1.使用A_sendorder()可以分别指定data0.data1 的发单
2.再开一个图表,把data0 与data1的主副位置颠倒,再插入该指令,同时运行.

[ 本帖最后由 小米 于 2009-9-23 14:31 编辑 ]

lee_ustc

自己设计套利交易策略，也算是期货中比较重要的一块了，这样搞貌似不照啊

小米

是不是中间的理解有什么误会?在TB中实现套利当然是可行.
比如使用A_sendorder来发单的.
if(condition)
{
   Data0.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_entry,1,Data0.Q_AskPrice);
   Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_entry,1,Data1.Q_BidPrice);
}

lee_ustc

噢，3Q，是我理解错了，a_sendorder我以为发的是挂单

[ 本帖最后由 lee_ustc 于 2009-9-23 15:23 编辑 ]

kautz

请问“再开一个图表,把data0 与data1的主副位置颠倒,再插入该指令,同时运行.”
这对于套利而言 目的是什么啊？

小米

楼主是指将主副图商品叠加后使用buy，sellshort来写价差做套利的方式。需要同时开两个图才能做到对两个商品下单。

kautz

谢谢楼上的回复。还有个问题
有个帖子“譬如，先开仓第一对交易单：有A买单１手，B卖单１手，A、B价差P1；后又增仓第二对交易单：A买单１手，B卖单１手，价差P2。现在我想先平掉，第一对交易单，但第二对交易单暂时保留，该如何处理？”
由于TB不能进行“定单返回编号并平那个特定编号的订单”
我如何通过别的规避方法实现这个呢（现在CTP支持，TB移植到CTP会支持上述“定单返回编号并平那个特定编号的订单”
功能）。谢谢啦