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对套利有研究的朋友进 [复制链接]

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1^#

发表于 2010-2-10 15:51:07 |显示全部楼层

跨期套利必须考虑基本面因素，如持仓成本，靠价差的数据统计及其不可靠，持仓成本才是关键问题，还有就是需求供给是否平衡，供大于求会导致近期合约价格低于远期，而供不应求就很可能出现逆向市场了！

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