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对套利有研究的朋友进 [复制链接]

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1^#

发表于 2010-2-5 10:18:39 |只看该作者 |倒序浏览

有研究套利的朋友吗？大家都怎么做跨期套利呢？基本面？还是根据价差序列的数据统计？

海豚

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2^#

发表于 2010-2-8 17:12:46 |只看该作者

自己顶1个先 2010年发大财！

海豚

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3^#

发表于 2010-2-8 17:39:12 |只看该作者

根据价差做交易比较好，基本面我不懂。

多系统，多品种，多周期组合交易

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4^#

发表于 2010-2-10 15:51:07 |只看该作者

跨期套利必须考虑基本面因素，如持仓成本，靠价差的数据统计及其不可靠，持仓成本才是关键问题，还有就是需求供给是否平衡，供大于求会导致近期合约价格低于远期，而供不应求就很可能出现逆向市场了！

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5^#

发表于 2010-2-11 10:25:28 |只看该作者

嗯国外程序化交易的1个主流研究方向，就是套利。也是国内的1个大趋势吧，尤其适合大资金。这个帖子继续顶起来啊

请各位高手多发表看法

海豚

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