均线入场跟随止损 带交易次数

lcz01

下面介绍一个比较实用的模型  就是均线入场，跟随止损出场 ，大家一起探讨补充！
Params
  Numeric maa(20);  
  Numeric cszs(20);
  Numeric bc(4);
  Numeric fscszs(9);
  Numeric fsbc(2);
  Numeric shijian(9.00);
  Numeric cs(1);
Vars
Numeric zyw;
NumericSeries mytradecount;
Numeric zs;
Numeric sbc;
NumericSeries Kc;
Begin
if( date!=date[1] )
{
     mytradecount = 0;
}else
{
     mytradecount = mytradecount[1];
}
  kc=Average(c[1],maa);
  if(crossoverr(h,Kc) and MarketPosition==0 and Time*100>shijian and mytradecount<cs )
  { Buy(1,kc);
   
  mytradecount = mytradecount + 1;
   }
  if(crossunderr(l,kc) and MarketPosition==0 and Time*100>shijian and mytradecount<cs )
  { SellShort(1,kc);
    mytradecount = mytradecount + 1;
}

if( mytradecount>1 )
{sbc=fsbc;
zs=fscszs;
}
Else
{sbc=bc;
     zs=cszs;
  }
  
   if(MarketPosition==1 and mytradecount<cs)
   { zyw=Trunc((Highest(h[1],BarsSinceEntry-1)-EntryPrice)/sbc)*sbc + EntryPrice-zs;
     
  if(l<=zyw )
  {SellShort(1,zyw);
   mytradecount = mytradecount + 1;
   }
  }
  If(MarketPosition==1 and mytradecount==cs)
   { zyw=Trunc((Highest(h[1],BarsSinceEntry-1)-EntryPrice)/sbc)*sbc + EntryPrice-zs;
     
  if(l<=zyw)
  Sell(1,zyw);
  }
   IF(MarketPosition==-1 and mytradecount<cs)
   {zyw=EntryPrice+zs-Trunc((EntryPrice-Lowest(L[1],BarsSinceEntry-1))/sbc)*sbc;
   if(h>=zyw )
   { Buy(1,zyw);
   mytradecount = mytradecount + 1;
   }
   }
   if(MarketPosition==-1 and mytradecount==cs)
   {zyw=EntryPrice+zs-Trunc((EntryPrice-Lowest(L[1],BarsSinceEntry-1))/sbc)*sbc;
    if(h>=zyw)
    BuyToCover(1,zyw);
    }
End

yangtse010

公式写的不严谨啊   逻辑上还有没注意到的地方。  楼主还得再修炼啊

yangtse010

if(crossoverr(h,Kc) and MarketPosition==0 and Time*100>shijian and mytradecount<cs )
  { Buy(1,kc);
这样的表达是有问题的。 如果前根K线的h小于Kc，但本根K线开盘即出现跳空，导致开盘价就大于Kc，那么就不能按照kc的价格来执行了。 Buy(1,kc);的表述，是有问题的，没考虑到开盘即跳空的情况。
还要再改进下

lcz01

你说的很对，不过这样也可以成交，需要改进