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公布一个计算波峰波谷的程序，希望能得到进一步改进 [复制链接]

efrog

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发表于 2010-9-8 13:30:35 |只看该作者 |倒序浏览
我编了一段求前两个波峰和波谷的程序（可在交易指令下测试），
但效果还不满意，希望能得到高手的改进，谢谢！
  1. Params
  2.         Numeric MyMinLength(5);
  3.         // GV10 最近波峰与当前Bar的Bar计数
  4.         // GV11 最近波峰的值
  5.         // GV12 最近波谷与当前Bar的Bar计数
  6.         // GV13 最近波谷的值
  7.         // GV14 前一个波峰与当前Bar的Bar计数
  8.         // GV15 前一个波峰的值
  9.         // GV16 前一个波谷与当前Bar的Bar计数
  10.         // GV17 前一个波谷的值
  11.        
  12. Vars
  13.         Numeric MyLength;
  14.         Numeric MyHighBar;
  15.         Numeric MyHigh;
  16.         Numeric MyLow;
  17.         Numeric MyLowBar;
  18. Begin

  20.         If (BarStatus==0)
  21.         {        SetGlobalVar(10,0); SetGlobalVar(11,High); //最近波峰Bar，High
  22.                 SetGlobalVar(12,0); SetGlobalVar(13,Low);  //最近波谷Bar，Low
  23.                 SetGlobalVar(14,0); SetGlobalVar(15,High);
  24.                 SetGlobalVar(16,0); SetGlobalVar(17,Low);
  25.         }
  26.        
  27.         MyLength = GetGlobalVar(12)+1;//取上一波谷到当前Bar的个数
  28.         MyLength = IIF(MyLength<=MyMinLength,MyMinLength+1,MyLength);//至少保持最小的波峰距离为5个Bar
  29.         MyHighBar = HighestBar(High,MyLength);
  30.         MyHigh = Highest(High,MyLength);
  31.        
  32.         If (GetGlobalVar(10)+1-MyHighBar>=MyMinLength or MyHigh>GetGlobalVar(11))
  33.         {        If (GetGlobalVar(10)+1-MyHighBar>=MyMinLength)
  34.                 {        SetGlobalVar(14,GetGlobalVar(10)); //保留前一个波峰
  35.                         SetGlobalVar(15,GetGlobalVar(11));
  36.                 }
  37.                 SetGlobalVar(10,MyHighBar);//从上个低谷开始的最高价所在的Bar序数
  38.                 SetGlobalVar(11,MyHigh);   //从上个低谷开始的最高价
  39.         } Else SetGlobalVar(10,GetGlobalVar(10)+1);

  41.         MyLength = GetGlobalVar(10)+1;//取上一波峰到当前Bar的个数
  42.         MyLength = IIF(MyLength<MyMinLength,MyMinLength+1,MyLength);
  43.         MyLowBar = LowestBar(Low,MyLength);
  44.         MyLow = Lowest(Low,MyLength);
  45.         If (GetGlobalVar(12)+1-MyLowBar>=MyMinLength or MyLow<GetGlobalVar(13))
  46.         {        If (GetGlobalVar(12)+1-MyLowBar>=MyMinLength)
  47.                 {        SetGlobalVar(16,GetGlobalVar(12)); //保留前一个波谷
  48.                         SetGlobalVar(17,GetGlobalVar(13));
  49.                 }
  50.                 SetGlobalVar(12,MyLowBar);//从上个波峰开始的最低价所在的Bar序数
  51.                 SetGlobalVar(13,MyLow);//从上个波峰开始的最低价
  52.         } Else SetGlobalVar(12,GetGlobalVar(12)+1);

  54.         //验证显示
  55.         Commentary("CurrBar "+Text(CurrentBar));
  56.         Commentary("HighestNear "+Text(GetGlobalVar(11))+" Bar "+Text(GetGlobalVar(10)));
  57.         Commentary("LowestNear  "+Text(GetGlobalVar(13))+" Bar "+Text(GetGlobalVar(12)));
  58.         Commentary("HighestFar  "+Text(GetGlobalVar(15))+" Bar "+Text(GetGlobalVar(14)));
  59.         Commentary("LowestFar   "+Text(GetGlobalVar(17))+" Bar "+Text(GetGlobalVar(16)));
  60.        
  61. End
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上善若水，无欲则刚

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efrog

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发表于 2010-9-8 13:37:29 |只看该作者
请教为什么在实时（BarStatus==2）时，最后一个Bar的计算值的不对的，请高手帮助。谢谢！
上善若水，无欲则刚

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lh948

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发表于 2010-9-8 15:30:59 |只看该作者
最后一个bar的high和low不断在变化,所以有可能不对的

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efrog

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发表于 2010-9-8 16:43:36 |只看该作者
本帖最后由 efrog 于 2010-9-8 20:45 编辑

谢谢，问题就出在这里。增加了BarStatus==1的限制，让最后一个Bar不参与计算，问题就解决了。
实际上最后Bar的High与Low要参与波峰、波谷的比较，在比较之前还不能直接修正目前的波峰、波谷。
修正的程序如下：
  1. Params
  2.         Numeric MyMinLength(5);
  3.         // GV10 最近波峰与当前Bar的Bar计数
  4.         // GV11 最近波峰的值
  5.         // GV12 最近波谷与当前Bar的Bar计数
  6.         // GV13 最近波谷的值
  7.         // GV14 前一个波峰与当前Bar的Bar计数
  8.         // GV15 前一个波峰的值
  9.         // GV16 前一个波谷与当前Bar的Bar计数
  10.         // GV17 前一个波谷的值
  11. Vars
  12.         Numeric MyLength;
  13.         Numeric MyHighBar;
  14.         Numeric MyHigh;
  15.         Numeric MyLow;
  16.         Numeric MyLowBar;
  17. Begin
  18.         If (BarStatus==0)
  19.         {        SetGlobalVar(10,0); SetGlobalVar(11,High); //最近波峰Bar，High
  20.                 SetGlobalVar(12,0); SetGlobalVar(13,Low);  //最近波谷Bar，Low
  21.                 SetGlobalVar(14,0); SetGlobalVar(15,High);
  22.                 SetGlobalVar(16,0); SetGlobalVar(17,Low);
  23.         }
  24.        
  25.         If (BarStatus==1)
  26.         {        MyLength = GetGlobalVar(12)+1;//取上一波谷到当前Bar的个数
  27.                 MyLength = IIF(MyLength<=MyMinLength,MyMinLength+1,MyLength);//至少保持最小的波峰距离为5个Bar
  28.                 MyHighBar = HighestBar(High,MyLength);
  29.                 MyHigh = Highest(High,MyLength);
  30.        
  31.                 If (GetGlobalVar(10)+1-MyHighBar>=MyMinLength or MyHigh>GetGlobalVar(11))
  32.                 {        If (GetGlobalVar(10)+1-MyHighBar>=MyMinLength)
  33.                         {        SetGlobalVar(14,GetGlobalVar(10)); //保留前一个波峰
  34.                                 SetGlobalVar(15,GetGlobalVar(11));
  35.                         }
  36.                         SetGlobalVar(10,MyHighBar+1);//从上个低谷开始的最高价所在的Bar序数
  37.                         SetGlobalVar(11,MyHigh);   //从上个低谷开始的最高价
  38.                 } Else SetGlobalVar(10,GetGlobalVar(10)+1);

  40.                 MyLength = GetGlobalVar(10)+1;//取上一波峰到当前Bar的个数
  41.                 MyLength = IIF(MyLength<MyMinLength,MyMinLength+1,MyLength);
  42.                 MyLowBar = LowestBar(Low,MyLength);
  43.                 MyLow = Lowest(Low,MyLength);
  44.                 If (GetGlobalVar(12)+1-MyLowBar>=MyMinLength or MyLow<GetGlobalVar(13))
  45.                 {        If (GetGlobalVar(12)+1-MyLowBar>=MyMinLength)
  46.                         {        SetGlobalVar(16,GetGlobalVar(12)); //保留前一个波谷
  47.                                 SetGlobalVar(17,GetGlobalVar(13));
  48.                         }
  49.                         SetGlobalVar(12,MyLowBar+1);//从上个波峰开始的最低价所在的Bar序数
  50.                         SetGlobalVar(13,MyLow);//从上个波峰开始的最低价
  51.                 } Else SetGlobalVar(12,GetGlobalVar(12)+1);
  52.         }
  53.         //验证显示
  54.         Commentary("CurrBar "+Text(CurrentBar));
  55.         Commentary("HighestNear "+Text(GetGlobalVar(11))+" Bar "+Text(GetGlobalVar(10)));
  56.         Commentary("LowestNear  "+Text(GetGlobalVar(13))+" Bar "+Text(GetGlobalVar(12)));
  57.         Commentary("HighestFar  "+Text(GetGlobalVar(15))+" Bar "+Text(GetGlobalVar(14)));
  58.         Commentary("LowestFar   "+Text(GetGlobalVar(17))+" Bar "+Text(GetGlobalVar(16)));
  59. End
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上善若水，无欲则刚

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efrog

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发表于 2010-9-8 16:48:32 |只看该作者
目前还有二个问题：
（1）HighestFar、LowestFar的Bar计算有问题
（2）由于使用了Highest和Lowest用户函数，当最远的Bar前有更高或更低值时，这两个函数找到的并不是波峰和波谷。
上善若水，无欲则刚

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bjcifco

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发表于 2010-9-8 16:55:46 |只看该作者
你们有什么好的思想 可以实现判断背离吗？

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efrog

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发表于 2010-9-8 20:55:34 |只看该作者
没有。我的想法是突破前期波峰而又有效回落到波峰一下，或者未有效突破前期波峰而回落，则做空。如有效突破，则少量做多。
反之在谷底，与上述情况类似，则做多。有效突破谷底则少量做空。因为假突破的概率大。
欢迎大家讨论！
上善若水，无欲则刚

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efrog

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发表于 2010-9-8 21:17:34 |只看该作者
以下代码解决了Bar的计算问题。下一步打算第二个问题，自己编一个函数来同时统计Highest和相应的Bar位置，克服绝对长度的限制。
  1. Params
  2.         Numeric MyMinLength(5);
  3.         // GV10 最近波峰与当前Bar的Bar计数
  4.         // GV11 最近波峰的值
  5.         // GV12 最近波谷与当前Bar的Bar计数
  6.         // GV13 最近波谷的值
  7.         // GV14 前一个波峰与当前Bar的Bar计数
  8.         // GV15 前一个波峰的值
  9.         // GV16 前一个波谷与当前Bar的Bar计数
  10.         // GV17 前一个波谷的值
  11. Vars
  12.         Numeric MyLength;
  13.         Numeric MyHighBar;
  14.         Numeric MyHigh;
  15.         Numeric MyLow;
  16.         Numeric MyLowBar;
  17. Begin
  18.         If (BarStatus==0)
  19.         {        SetGlobalVar(10,0); SetGlobalVar(11,High); //最近波峰Bar，High
  20.                 SetGlobalVar(12,0); SetGlobalVar(13,Low);  //最近波谷Bar，Low
  21.                 SetGlobalVar(14,0); SetGlobalVar(15,High);
  22.                 SetGlobalVar(16,0); SetGlobalVar(17,Low);
  23.         }
  24.        
  25.         If (BarStatus==1)
  26.         {        MyLength = GetGlobalVar(12)+1;//取上一波谷到当前Bar的个数
  27.                 MyLength = IIF(MyLength<=MyMinLength,MyMinLength+1,MyLength);//至少保持最小的波峰距离为5个Bar
  28.                 MyHighBar = HighestBar(High,MyLength);
  29.                 MyHigh = Highest(High,MyLength);
  30.        
  31.                 If (GetGlobalVar(10)+1-MyHighBar>=MyMinLength or MyHigh>GetGlobalVar(11))
  32.                 {        If (GetGlobalVar(10)+1-MyHighBar>=MyMinLength)
  33.                         {        SetGlobalVar(14,GetGlobalVar(10)); //保留前一个波峰
  34.                                 SetGlobalVar(15,GetGlobalVar(11));
  35.                         }
  36.                         SetGlobalVar(10,MyHighBar);//从上个低谷开始的最高价所在的Bar序数
  37.                         SetGlobalVar(11,MyHigh);   //从上个低谷开始的最高价
  38.                 }
  39.                 SetGlobalVar(10,GetGlobalVar(10)+1); //原有错误，不论是否有新的波峰出现，原有的波峰均无条件远离1Bar
  40.                 SetGlobalVar(14,GetGlobalVar(14)+1);

  42.                 MyLength = GetGlobalVar(10)+1;//取上一波峰到当前Bar的个数
  43.                 MyLength = IIF(MyLength<MyMinLength,MyMinLength+1,MyLength);
  44.                 MyLowBar = LowestBar(Low,MyLength);
  45.                 MyLow = Lowest(Low,MyLength);
  46.                 If (GetGlobalVar(12)+1-MyLowBar>=MyMinLength or MyLow<GetGlobalVar(13))
  47.                 {        If (GetGlobalVar(12)+1-MyLowBar>=MyMinLength)
  48.                         {        SetGlobalVar(16,GetGlobalVar(12)); //保留前一个波谷
  49.                                 SetGlobalVar(17,GetGlobalVar(13));
  50.                         }
  51.                         SetGlobalVar(12,MyLowBar);//从上个波峰开始的最低价所在的Bar序数
  52.                         SetGlobalVar(13,MyLow);//从上个波峰开始的最低价
  53.                 }
  54.                 SetGlobalVar(12,GetGlobalVar(12)+1);
  55.                 SetGlobalVar(16,GetGlobalVar(16)+1);
  56.         }
  57.         //验证显示
  58.         Commentary("CurrBar "+Text(CurrentBar));
  59.         Commentary("HighestNear "+Text(GetGlobalVar(11))+" Bar "+Text(GetGlobalVar(10)));
  60.         Commentary("LowestNear  "+Text(GetGlobalVar(13))+" Bar "+Text(GetGlobalVar(12)));
  61.         Commentary("HighestFar  "+Text(GetGlobalVar(15))+" Bar "+Text(GetGlobalVar(14)));
  62.         Commentary("LowestFar   "+Text(GetGlobalVar(17))+" Bar "+Text(GetGlobalVar(16)));
  63. End
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发表于 2010-9-11 11:21:07 |只看该作者
上次想自编函数代替Highest、HighestBar、Lowest、LowestBar，后来仔细思考没有必要，还不如直接在程序中实现来的简单。以下的程序虽然读起来费劲（利用了多重循环，可惜TB没有递归算法，只好将就），但是使用来却很简单，而且克服了上述四个函数只能得到固定长度范围内极值的缺陷。
希望向我一样在梦想的朋友有所收获。
  1. Params
  2.         Numeric MyMinLength(6);
  3.         // GV10 最近波峰与当前Bar的Bar计数
  4.         // GV11 最近波峰的值
  5.         // GV12 最近波谷与当前Bar的Bar计数
  6.         // GV13 最近波谷的值
  7.         // GV14 前一个波峰与当前Bar的Bar计数
  8.         // GV15 前一个波峰的值
  9.         // GV16 前一个波谷与当前Bar的Bar计数
  10.         // GV17 前一个波谷的值
  11. Vars
  12.         Numeric MyHighBar;
  13.         Numeric MyHigh;
  14.         Numeric MyLow;
  15.         Numeric MyLowBar;
  16.         Numeric ii(0); //控制波距至少保持>=MyMinLength
  17.         Numeric jj(0); //防止特殊走势下程序死循环
  18.         Bool         LoopCon; //循环控制变量
  19. Begin
  20.         If (BarStatus==0)
  21.         {        SetGlobalVar(10,0); SetGlobalVar(11,High); //最近波峰Bar，High
  22.                 SetGlobalVar(12,0); SetGlobalVar(13,Low);  //最近波谷Bar，Low
  23.                 SetGlobalVar(14,0); SetGlobalVar(15,High);
  24.                 SetGlobalVar(16,0); SetGlobalVar(17,Low);
  25.         }
  26.        
  27.         If (BarStatus==1)
  28.         {       
  29.                 SetGlobalVar(10,GetGlobalVar(10)+1); //原波峰均无条件远离1Bar
  30.                 SetGlobalVar(12,GetGlobalVar(12)+1);
  31.                 SetGlobalVar(14,GetGlobalVar(14)+1);
  32.                 SetGlobalVar(16,GetGlobalVar(16)+1);

  34.                 LoopCon = true; //找最近俩个波峰
  35.                 MyHighBar = 0;
  36.                 MyHigh = High;
  37.                 jj=0;
  38.                 while (LoopCon and jj<MyMinLength*10)
  39.                 {        jj=jj+1;
  40.                         ii=0;
  41.                         While (ii<MyMinLength && High[MyHighBar+ii]<=MyHigh) {ii=ii+1;jj=jj+1;}
  42.                         If (High[MyHighBar+ii]>MyHigh && ii<MyMinLength)
  43.                         {        MyHigh = High[MyHighBar+ii];
  44.                                 MyHighBar=MyHighBar+ii;
  45.                         }
  46.                         if (ii>=MyMinLength or MyHighBar+ii>=BarCount) {LoopCon=False;}
  47.                 }
  48.                 If (GetGlobalVar(10)-MyHighBar>=MyMinLength)
  49.                 {        SetGlobalVar(14,GetGlobalVar(10)); //推进一个波峰
  50.                         SetGlobalVar(15,GetGlobalVar(11));
  51.                 }
  52.                 // 保留原波峰，或以更高的波峰取代最近波峰
  53.                 SetGlobalVar(10,MyHighBar); SetGlobalVar(11,MyHigh);

  55.                 LoopCon = true; //找最近两个波谷
  56.                 MyLowBar = 0;
  57.                 MyLow = Low;
  58.                 jj=0;
  59.                 while (LoopCon and jj<MyMinLength*10)
  60.                 {        jj=jj+1;
  61.                         ii=0;
  62.                         While (ii<MyMinLength && Low[MyLowBar+ii]>=MyLow) {ii=ii+1;jj=jj+1;}
  63.                         If (Low[MyLowBar+ii]<MyLow && ii<MyMinLength)
  64.                         {        MyLow = Low[MyLowBar+ii];
  65.                                 MyLowBar=MyLowBar+ii;
  66.                         }
  67.                         if (ii>=MyMinLength or MyLowBar+ii>=BarCount) {LoopCon=False;}
  68.                 }
  69.                 If (GetGlobalVar(12)-MyLowBar>=MyMinLength)
  70.                 {        SetGlobalVar(16,GetGlobalVar(12)); //推进一个波谷
  71.                         SetGlobalVar(17,GetGlobalVar(13));
  72.                 }
  73.                 // 保留原波谷，或以更低的波谷取代最近波谷
  74.                 SetGlobalVar(12,MyLowBar); SetGlobalVar(13,MyLow);

  76.                 //验证显示
  77.                 Commentary("CurrBar "+Text(CurrentBar));
  78.                 Commentary("HighestNear "+Text(GetGlobalVar(11))+" Bar "+Text(GetGlobalVar(10)));
  79.                 Commentary("LowestNear  "+Text(GetGlobalVar(13))+" Bar "+Text(GetGlobalVar(12)));
  80.                 Commentary("HighestFar  "+Text(GetGlobalVar(15))+" Bar "+Text(GetGlobalVar(14)));
  81.                 Commentary("LowestFar   "+Text(GetGlobalVar(17))+" Bar "+Text(GetGlobalVar(16)));
  82.         }
  83.                        
  84. End
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上善若水，无欲则刚

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发表于 2010-9-11 14:46:02 |只看该作者
可以求不固定范围内的极值？
怎么用？
ＴＢ程序化交易研讨群121136207
纯拉皮条者谢绝。哈哈

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