历史测试的改进

zhudaqun

历史测试与实际交易结果相差太大，期望能够大量保存历史tick数据，测试的时候用tick数据模拟实时行情（不管k线周期），就是测试的时候用tick数据快速走一遍，特别是日内交易。而不是使用历史的静态数据。这样的话，历史测试结果才会和实际相符，否则的话，大家都是在自娱自乐。

zhudaqun

怎么没人顶啊

flyfish

你说的这个，恐怕很大程度上是因为你的模型是收盘价模型，但你设置的开平仓价位是盘中的即时价，这相当于使用了未来函数，测试结果和实盘结果当然会相差很大了。

tick数据不可能保存很长的时间段吧？TB最大支持8万个K线，以TB的1秒2个数据，也就是40000秒，11个小时，3个交易日左右，这么短时间的数据回测说明不了什么。

zhudaqun

我用的全是bidprice,askprice，日内交易应该分秒必争，比如当前一个5分钟周期正在走出一个长阳或长阴线，总不能等到当前close结束了才发出指令吧。当然长期趋势无所谓。

cnbiz850

我用的全是bidprice,askprice，日内交易应该分秒必争，比如当前一个5分钟周期正在走出一个长阳或长阴线，总不能等到当前close结束了才发出指令吧。当然长期趋势无所谓。 ...
zhudaqun 发表于 2010-9-13 19:54

历史Tick数据确实很难得也很难处理（量大），这不应是TB的问题，你或许可以考虑另买Tick数据然后想法处理，要不然或许应该考虑更改交易方法。

flyfish

我用的全是bidprice,askprice，日内交易应该分秒必争，比如当前一个5分钟周期正在走出一个长阳或长阴线，总不能等到当前close结束了才发出指令吧。当然长期趋势无所谓。 ...
zhudaqun 发表于 2010-9-13 19:54

问题是这个5分钟周期没结束的时候，你是不能100%确认它会是长阳或者长阴的，有可能开始涨的很厉害，但突然下跌更厉害，最后收个十字星，你怎么算？

zhudaqun

这根长阳线或阴线可能都反手好几次了呀。5分钟的长阳可能就是1分钟的单边上涨或波浪上涨啊。

dhhbeitang

历史回测最大的问题是速度问题。相同的策略和时间范围。其他软件10多分钟能完成，TB要算10多小时，怎么受得了。

zhudaqun

8# dhhbeitang


先要保证正确性，在谈什么速度吧