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本帖最后由 zhouzhzh 于 2015-4-8 08:55 编辑
如图显示,cu888连续,开多仓9手,73000,但是问题就来了,考虑保证金10%,每手五吨,保证金=73000*5*9*0.1=328500元,但是用portfolio_usedmargin的函数计算值为324225元,经过核算,324225元对应的建仓价格为72050元(open价格)。
另外,根据回测报告显示的值:
时间 多头保证金 空头保证金 可用资金 动态权益 交易成本 静态权益 累计收益率
2011/4/8 329220 0 677980 1007200 45 1000000 19.73
回测报告的交易记录:
# 公式应用 类型 商品 建仓时间 建仓价格 平仓时间 平仓价格 数量 交易成本 净利 累计净利 收益率 累计收益率
1 A_tutulwhole 多头 cu888 2011/04/08 73000 2011/04/12 72480 9 90.00 (23490.00) (23490.00) (64.36%) (64.36%
保证金尽然为329220元,差的这么多,也就是说回测报告的保证金与函数portfolio_usedmargin计算不一致,且与手算不一致,
希望大家能帮忙解释下,非常感谢。
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