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我有个程序化交易策略一直在运行多年,前几个版本还算稳定,但最近老是发现漏单情况。
晚上终于找出原因了:不启动策略交易(没开启绿色的笑脸)一切正常,启动后最后一个交易信号有的时候不对。
如:晚上夜盘的情况
对比一下,最后一个信号。
我的策略没有用未来函数、也没用Close等可变数据,只是在判断时用了EntryPrice、BarsSinceLastEntry等函数。
请TB技术查找一下原因。
是不是夜盘的原因? |
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