- 精华
- 0
- 在线时间
- 18 小时
- UID
- 207417
- 积分
- 26
- 帖子
- 22
- 阅读权限
- 10
- 注册时间
- 2015-4-19
- 最后登录
- 2015-5-30
- 精华
- 0
- UID
- 207417
- 积分
- 26
- 帖子
- 22
- 主题
- 3
- 阅读权限
- 10
- 注册时间
- 2015-4-19
- 最后登录
- 2015-5-30
|
有哪位大师帮我将文华改成TB版吗?
1.第1个策略:开平仓策略。
要求:用上证指数的交叉指标发出IF或IC的开仓平仓指令。
关键词:上证指数1分钟K线图、IF或IC(例如IF1505、IC1505等)1分钟K线图。上证指数1分钟K线图与IF或IC 1分钟K线图从时间上一一对应(映射关系)。
具体:上证指数1分钟K线图,上证指数1MA/72MA金叉,金叉这根K线是阳线,开仓做多; 上证指数
1MA/72MA死叉,死叉这根K线是阴线,死叉做空。
1)做多时IF开仓价=上证指数金叉时阳线对应IF的K线收盘价-23。
2)做多时IC开仓价=上证指数金叉时阳线对应IC的K线收盘价-24。
3)做空时IF开仓价=上证指数死叉时阴线对应IF的K线收盘价+25 。
4)做空时IC开仓价=上证指数死叉时阴线对应IC的K线收盘价+26 。
2.第2个策略:止损策略:采用固定点数法。
1)做多IF止损价=开仓价-27。
2) 做多IC止损价=开仓价-28。
3) 做空IF止损价=开仓价-29。
4) 做空IC止损价=开仓价-30。
3.第3个策略:移动止盈策略。
1)做多IF止盈价:当盈利≥40时,当最大盈利返回60%即自动止盈。例如:盈利40点时,返回24点即自动止盈。
2) 做多IC止盈价:当盈利≥42时,当最大盈利返回60%即自动止盈。例如:盈利42点时,返回25.2点即自动止盈。
3)做空IF止盈价:当盈利≥44时,当最大盈利返回60%即自动止盈。例如:盈利44点时,返回26.4点即自动止盈。
4) 做空IC止盈价:当盈利≥46时,当最大盈利返回60%即自动止盈。例如:盈利46点时,返回27.6点
即自动止盈。
4.此程序化每天9:30上证开市之后,上证指数1分钟K线图,上证指数1MA/72MA金叉(或死叉)到上证指数1MA/72MA死叉(或金叉)为1个周期,从第2个周期(包括第2个周期)才开始进行自动程序化交易,15:00自动清仓结束程序化交易。
新建指标AA:
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
MA72:MA(C,72);
TJ1:CROSS(C,MA72)&&ISUP;
TJ2:CROSSDOWN(C,MA72)&&ISDOWN;
TJ3:COUNT(TJ1,N)+COUNT(TJ2,N)>=3&&TJ1;
TJ4:COUNT(TJ1,N)+COUNT(TJ2,N)>=3&&TJ2;
保存AA,新建模型如下:
#CALL[999001,AA] AS VAR
TJ1:=VAR.TJ3;
TJ2:=VAR.TJ4;
TJ1,BPK;
TJ2,SPK;
SETSIGPRICETYPE(BPK,REF(C,1)-23);
SETSIGPRICETYPE(SPK,REF(C,1)+25);
C<BKPRICE-27,SP;
C>SKPRICE+29,BP;
BKHIGH>=BKPRICE+40&&C<BKHIGH-0.6*(BKHIGH-BKPRICE),SP;
SKLOW<=SKPRICE-44&&C>SKLOW+0.6*(SKPRICE-SKLOW),BP;
TIME>=1500,CLOSEOUT;
AUTOFILTER;
|
|