A_BuyPosition和A_SellPosition返回的仓位不是实时的吗

larryxin

在策略中使用A_BuyPosition和A_SellPosition实时监测仓位，如果是多空仓位都是0那就发开仓信号，如果有仓位那就不开仓
但是在实际使用的时候发现买入以后并不是马上变更的，而是会过了几个Tick才发生仓位变更，一般会有十几个到几十个Tick才会变
我是用FileAppend测出来的，
而且更加奇怪的是,Buy，或者SellShort应该开多次仓，但是实际模拟发现只开仓了一次，照理是延迟几个tick，就应该开几次的，这是为什么那？是否这函数有其他内部处理？
我查了下，好像有人提过仓位返回 延迟的问题，不知道有啥解决的方法吗
我用的是模拟账户实时测试的结果，谢谢

    if( ((A_BuyPosition() ==0 &&  A_SellPosition() ==0 ) || (A_BuyPosition() ==InvalidNumeric || A_SellPosition() ==InvalidNumeric  ) ))  
                {       
                  
                  if ( 满足开多仓条件  )
                        {
                                Buy(lots,open);

                                If(Date==CurrentDate && A_BuyPosition() !=InvalidNumeric ) //输出
                                        FileAppend("D:\\Bid.csv",DateTimeToString(Date + Time) + ",多头建仓," + Text(open)+","+Text(A_BuyPosition)+","+Text(A_SellPosition));
                                return;
                        }

                  if (  满足开空仓条件 )
                        {
                                SellShort(lots,open);

                                If(Date==CurrentDate && A_BuyPosition() !=InvalidNumeric )  //输出
                                        FileAppend("D:\\Bid.csv",DateTimeToString(Date + Time) + ",空头建仓," + Text(open)+","+Text(A_BuyPosition)+","+Text(A_SellPosition));
                                return;
                        }
                       
                }

larryxin

我又看了一下Buy和SellShort的参数说明，
在第一次以后的几次进入，没有开仓成功 是否跟全局设置中，能否连续建仓的设置有关？

小米

1.a_buyposition,a_sellposition是读帐户里该合约的实际持仓数量。。
   这个是实时变化的，正因为是实时变化，所以交易者才更需要考虑从委托单发出--交易所撮合成交---成交回报返回本地这个流程走完所需的时间 。。一般来说，在网络理想的状态下，只需要2个tick左右就可以得到回报了。不用等十几tick吧。
2.buy ,sellshort函数的发单 是在底层有控制的，某bar上的某一个信号只在第一次执行buy时才会发单 ，之后不会重复发单。而a_sendorder是没有底层控制的，所以需要交易者自己使用全局变量来控制发单 次数，避免重复委托。
3.a_xxxx函数做判断，而使用buy,sellshort来交易，这样的写法是不可以的。。会导致buy,sell的信号消失，从而影响后续的交易。

larryxin

小米 发表于 2015-6-16 09:49
1.a_buyposition,a_sellposition是读帐户里该合约的实际持仓数量。。
   这个是实时变化的，正因为是实时变 ...

谢谢回复，
1 可能是我网络问题吧，成交回报比较慢，现在用的是模拟服务器，可能有点关系？
2 你的意思是说用 A_XXXPosition来判断，然后用A_SendOrder来发单，或者用全局变量来控制发单次数，比较好是吗 有没有相关的例子。。

小米

larryxin 发表于 2015-6-17 12:48
谢谢回复，
1 可能是我网络问题吧，成交回报比较慢，现在用的是模拟服务器，可能有点关系？
2 你的意思是 ...

1.非电信的网络来使用模拟帐户，是可能会有成交回报慢的问题。
2.我没有说a_sendorder来发单 会比较好。只是想说，如果一定使用a_xxx类函数条件，那么发单指令也得用a_sendorder的。。。帮助文档里的策略进阶，有一个用a_xxx发单及全局变量控制次数的例子，可以参考一下。