一个困惑

haoliangbohai

一个交易系统，假设入场信号是基于15分钟K线上产生了，那止损止盈是也在15分钟K线上好呢，还是在tick数据上好呢，按理来说要及时的止损止盈，在tick数据上做止损止盈才能满足及时性，而我利用1分钟K线模拟tick数据，在1分钟K线上做止损止盈，其结果反而不如根据15分钟K线的止损止盈了。当然也可能是我程序错了。

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随机过程，按tick就是反应过快，可能一个毛刺就止损了，后来价格大部分时间又回到止损价以上。按15分钟，有一个平滑过程，避免短时间冲击导致止损。这就像独立价格和均线的关系，其实各有利弊。从你测试结果看，后者效果好，也是符合情理的。