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本帖最后由 edwardkm 于 2015-6-24 11:05 编辑
如题,同一超级图表中的两个商品Data0(沪深300现货,如000300)和Data1(沪深300期货,如IF1507)。两个商品在同一图表中叠加,在A函数发单的策略中能正常按条件开仓。但是,由于两商品分属不同的行情服务器,而这两商品的行情服务器的时间又不同步(现货延时期货5~15秒),那么TB在运行策略时,Bar的叠加是按照什么原则进行的,下面的代码是我的平仓语句,在盘中测试时99%是在开仓的Bar里就被平仓了。同一思路的多空两策略都是这样的。
请版主帮忙看看,这个问题已经困扰我两周了。- ...
- HoldPosition = GetGlobalVar(3);//持仓标识
- SendOrderFlag = GetGlobalVar(4);//发单标识
- OrderTime = GetGlobalVar(5);//开仓时间
- If(BarStatus == 2 && HoldPosition != 0 && OrderTime != Time)
- {
- If(SendOrderFlag==0 && ExitConditionBoolBar)
- {
- Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,1,Data1.Q_BidPrice - offSet*MinPoint);
- ...
- }
- ...
- }
- ...
复制代码 |
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