发个自用的系统框架，请版主和大家看看，挑挑问题。

spx

交易次数控制的全局变量运用是否妥当？
其他方面有bug吗？
       
Begin

  CCb=A_BuyPosition;  
  CCs=A_SellPosition;
  if( date!=date[1] )
  {
   SetGlobalVar(0,0);
   SetGlobalVar(1,0);
  }

  if(riskpd==-1)    //风险判定函数
   {
    if(A_BuyPosition>0)
     {
      A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_ExitToday,CCb,Q_BidPrice-2*MinMove);
     }     //如果持有多单，平多
    if(A_SellPosition>0)
     {
      A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_ExitToday,CCs,Q_AskPrice+2*MinMove);
     }     //如果持有空单，平空
    Return;    //返回，终止后续操作
   }

  if
   (
    ((Hour==14)&&(Minute>=54))
    ||(CurrentTime()>0.1455)   //图表时间、本地时间共同约束
   )
   {
    if(A_BuyPosition>0)
     {
      A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_ExitToday,CCb,Q_BidPrice);
     }     //如果持有多单，平多
    if(A_SellPosition>0)
     {
      A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_ExitToday,CCs,Q_AskPrice);
     }     //如果持有空单，平空
         Return;
   }



  If
   (
    ((Hour==9)&&(Minute<=05))
    ||(CurrentTime()<0.0906)   
   )
   {
    Return;
   }


    If(A_TotalPosition != 0)   
     {
          if(CCb>0)
           {
                if
                 (
                  (con1)  
                  ||(con2)
                  ||(con3)  
                 )
                 {
                  A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_ExitToday,CCb,Q_BidPrice);
                 }
           }
          if(CCs>0)
           {
                if
                 (
                  (con1)   
                  ||(con2)
                  ||(con3)
                 )
                 {
                  A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_ExitToday,CCs,Q_AskPrice);
                 }
           }
          return;  
         }

  If
   (
    ((Hour==14)&&(Minute>=30))
    ||(CurrentTime()>0.1430)
   )
   {
    Return;
   }

    If(GetGlobalVar(1)>=3) {Return;}     //日交易次数限制 <=3
    If(CurrentBar!=GetGlobalVar(0))  {Return;}     //当前Bar只限交易1次

    If(A_TotalPosition == 0)  
         if
          (
           con1
           &&(con2)
           &&(ccb==0)
          )
          {
           A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,tradelots,Q_AskPrice);
           SetGlobalVar(0,CurrentBar);
           SetGlobalVar(1,GetGlobalVar(1)+1);
          }
         if
          (
           con1
           &&(con2)
           &&(ccb==0)  
          )
          {
           A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,tradelots,Q_BidPrice);
           SetGlobalVar(0,CurrentBar);
           SetGlobalVar(1,GetGlobalVar(1)+1);
          }
        Return;
End

顺势顺心

先赞一声你开放的分享精神！
然后谢一声你为解决a函数的重复发单问题提供了一种方式。
你的框架看得出还是很花心思的啊。呵呵。好用否还是要盘中测试才能下结论。
就我的初步思考提点小问题：
1、如果你的开仓恰好发生在某个bar的最后一个tick时，那么你的开仓指令将会重复发单一次。
2、所有的发单价格都不能保证你一定及时成交。当未成交时间超过3个bar，那你将重发单两次。当天的开仓动作结束。

顺势顺心

If(CurrentBar!=GetGlobalVar(0))  {Return;}     //当前Bar只限交易1次
这行是不是应该改为：
If(CurrentBar==GetGlobalVar(0))  {Return;}
？

顺势顺心

全局变量的初始化方式不安全。

spx

谢谢顺势顺心的指点！指出的问题都很到位。
经思考后归纳如下：
1.小概率事件。 发生后风险不大。 解决方法还没想好。
2.中概率事件，尤其在高速行情中容易发生。但对于问题发生的原因还盼指点，为何“超过3个bar，那你将重发单两次”？   因不明成因，所以想不到解决办法。
3.确实写错了，应当是==。
4.不安全是否指断网后重练会将变量重新初始化？ 那么安全的方法当是什么呢。

以上问题，还请赐教

liq77

不知楼主实盘作过测试否？仅看代码似乎会有若干问题。
1.平仓发单无全局变量的控制。这个似乎没有大碍，反正该平的已经平掉，再发单也无严重后果，但却会导致系统阻塞，特殊条件下有可能导致系统崩溃。
2.4楼也说了，全局变量的初始化方式不安全，如遇行情中断，网络中断或当机时TB重启会怎样？需要测试。
3.我的经验，若用A函数发单，尤其是开仓，不要有仓位判断的条件，否则由于信息返回的时间差，很容易产生重复发单的问题。

本人初学tb，意见仅供参考。谢谢楼主的分享精神。

spx

谢谢楼上liq77兄点评。
我的理解如下：
1.平仓单发送前有仓位判断。有仓位才发送平仓指令。
2.安全的方式是什么？
3.不判断仓位的话在有仓位的情况下也会发单，会造成多下单吧？

redfirekylin

看来我用开拓者做交易，看来是不行了，我c语言差的一臂潦倒

spx

开拓者算简单的了,但越简单功能越不自由。
MQL4才强大。