TB回测的BUG，求指教！

BennyHuang

用TradeBlazer进行回测时，如果再回测的条件中用到当前Bar的High或Low，并不算用到未来数据，因为本意是只要当前Bar曾经下探过止损线，就会默认在止损线上平仓。
但是，
在实盘中发现，假设现在已经持有多仓，在之后某一条Bar下探到止损线时，确实已经发出平仓止损信号，但是！！！ 若当前Bar的价格又迅速回升到止损线上方，之前的平仓信号竟然就消失了，默认为没有发出平仓信号，这非常的不科学。 有心的人可以拿回测看看，TB从来没有在一根K线的上影线或是下影线进行过止损，这就说明了问题的严重性。

那么问题来了，是不是用High或Low来判断当前Bar的实时止损本身时不对的，要用High[1]或者Low[1],然后在新Bar上开盘止损？

求高人指点

小米

你所说的情况应该与你的代码写法有关，与TB机制无关了。。。
high,low在正确的逻辑使用下，是不会导致信号消失的。。
如：
if(marketposition==1 && low<= mystopline)
{
   sell(lots,mystopline);
}
if(marketposition==-1 && high>= mystopline)
{
    buytocover(lots,mystopline);
}
//在mystopline稳定的情况下，这个平仓信号是不会消失或是变化的。

BennyHuang

小米 发表于 2015-7-21 11:25
你所说的情况应该与你的代码写法有关，与TB机制无关了。。。
high,low在正确的逻辑使用下，是不会导致信号 ...

多谢小米，我终于找到原因了。
因为我在判断语句中用了PositionProfit这个系统函数，造成了信号闪烁。
望后人引以为戒