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入市阈值是做什么的,含义是什么?比如这个内建公式中应用的。
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// 简称: CL_Reference_Deviation_System_L
// 名称: 基于价格与均线的相关差进行判断 多
// 类别: 公式应用
// 类型: 内建应用
// 输出:
//------------------------------------------------------------------------
//------------------------------------------------------------------------
// 策略说明:
// 1.系统将当前价格和MA之差定义为DRD
// 2.计算RDV: N天DRD的加和除以DRD绝对值的加和
//
// 入场条件:
// 1.设置ETLong为入市阈值,如果RDV>ETLong,则入场做多
// 2.设置ETShort为入市阈值,如果RDV<ETShort,则入场做空
// 出场条件:
// 1.如果RDV下穿0, 多头平仓
// 2.如果RDV上穿0, 空头平仓
//
// 注: 当前策略仅为做多系统, 如需做空, 请参见CL_Reference_Deviation_System_S
//----------------------------------------------------------------------//
Params
Numeric ETLong(5); //设置做多参数
Numeric RMALen(15);
Vars
NumericSeries RDV(0); //NDV和TDV的比值(全在均值之上100,全之下-100,围绕均线趋近0)
NumericSeries TDV(0); //收盘价与15周期均值的差值绝对值的合计
NumericSeries NDV(0); //收盘价与15周期均值的差值的合计
NumericSeries RMA(0); //15周期均值
NumericSeries DRD(0); //收盘价与15周期均值的差值
Begin
// 集合竞价和小节休息过滤
If(!CallAuctionFilter()) Return;
//初始设置
RMA = Average(Close, RMALen);
DRD = Close - RMA;
NDV = Summation(DRD, RMALen);
TDV = Summation(Abs(DRD), RMALen);
If(TDV > 0)
RDV = 100 * NDV/TDV;
//多头开仓
If (MarketPosition==0 And RDV[1] > ETLong And Vol > 0)
Buy(0,Open);
//多头平仓
If (MarketPosition==1 And BarsSinceEntry>0 And RDV[1]<0 And Vol > 0)
Sell(0,Open);
End
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// 编译版本 GS2014.10.25
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