历史模拟测试的严重BUG!!!

wujinshun

在做交易系统模拟测试时，经常发现当盈利能力非常高和资产金额非常大时，交易系统会无顾自动全平仓，然后跳过几天甚至几个月再开仓，甚至在测试截止周期前好几年就停止了交易信号，检查过系统自动全平仓时的资金是没有爆仓的，我的止损设置是13%，理论上也不会发生要补保证金而被系统自动全平的现象发生。
我的交易系统技术信号都是反手开仓或途中加减仓，不会处于无仓状态的，在设置时最大开仓量设了最大值。

后来我又换方式检查过，发现这个应该绝对是系统问题了，不知道大侠们遇见过没有。

A: 我用100万初始资金做沪胶指数日线全部历史数据的模拟测试（截止今年9月30日），盈利是230多亿，发现从07年3月开始中间有11次全平仓后未反手开仓，并在09年4月后停止信号交易。
B: 之后我将初始金额改为10万，结果盈利是21亿多，中间有4次全平仓后未反手开仓，并在09年7月后停止信号交易。

C:我又把沪胶指数日线数据导出后，重新倒入到TB的香港交易所自定义HJZS品种，重新测试，线设置初始资金100万元，结果是没有发生全平仓后不反手开仓现象，并且信号交易到截止日期，盈利是598亿。

A和C是一模一样的，结果却不一样，所以100%肯定是系统语言设计问题。

但我把C的方式的初始资金放大到1000万时测试又遇到A的问题了，所以系统不光存在缺陷，而且缺陷还是不稳的。

请管理员尽快回复。

tbyang2010

1# wujinshun


该问题的确存在！

s040440331

最大连续建仓次数设置成最大了么？我最多测试到过几十个亿，还没出现这个状况，呵呵，如果最大建仓次数没有问题的话，那可能是不是因为TB的数据类型有问题啊。。，是不是数据类型太小了到几百个亿的时候就会类型溢出？