期现时候的信号闪烁

fengpan

想咨询一个问题，我在模型中处理期指数据时，需要当时的现货价格数据，数据全部用的是Bar的开盘价。但是发现有时候会造成信号闪烁。我怀疑原因是期指的价格和现货的价格是来自与不同的服务器，所以造成他们的Bar不是同事更新，这样使得实盘中给出了交易信号交易成功，但是TB图像上更新新的现货Bar后发现交易条件不满足，于是图像中信号丢失，使得我最后不得不手动盯盘平仓。不知道各位有没有碰到类似的情况？你们是怎么解决的呢？

fengpan

好吧，勉强用一个SB的办法糊弄过去了，今天实盘发现Q函数的昨日结算价很坑爹，隔夜竟然会有问题。。。害得少了一次交易机会。。

fengpan

还要吐槽一点，我在商品设置中设计的是IF1509的2跳，TB交易后竟然有6个点的滑点。。问题是交易没有撤单重发的，是直接发了成交的。坑爹的给了我30跳。。有大神知道是怎么回事么？

小米

fengpan 发表于 2015-7-29 17:03
还要吐槽一点，我在商品设置中设计的是IF1509的2跳，TB交易后竟然有6个点的滑点。。问题是交易没有撤单重发 ...

你的6个点的滑点，这个6是以什么价与什么价来比对来得到的值？

fengpan

小米 发表于 2015-7-30 10:22
你的6个点的滑点，这个6是以什么价与什么价来比对来得到的值？

我是按照Bar的Open价格来委托的，当时IF的Open价位3740.4，我发出了建仓信号，但是我查看我实际的成交记录，发现我的实际建仓价格为3747，相差6.6个点。在交易情况中，没有出现追单的情况，我在商品设置中，设置的是2跳建仓。

小米

fengpan 发表于 2015-7-30 13:46
我是按照Bar的Open价格来委托的，当时IF的Open价位3740.4，我发出了建仓信号，但是我查看我实际的成交记 ...

在商品设置中设置了委托偏移，就是以当时的对手盘价格加上你设置的2跳偏移为下的单。。
这个成交价在3747，而委托价是多少呢？
如果委托价也是接近于3747的。那么就要从以下二点来排查问题：
1. 当时的行情是否波动极大？一个tick就能拉升5-6个点？
2. 检查公式代码，看看当前的条件下使用open价格是否合理？如果指令价格本身写得与当时的价格差距就很大，也会出现你所说的情况，这种情况说明代码写得不合理哟。（一般来说这种情况比第1种的可能性更大）

fengpan

小米 发表于 2015-7-30 13:56
在商品设置中设置了委托偏移，就是以当时的对手盘价格加上你设置的2跳偏移为下的单。。
这个成交价在3747 ...

你的意思是说如果我的指令价格为3740，但是当时由于我有委托偏移，所以实际TB发单的价格会是真实的对手价的2个跳，而不是我的指令价的2个跳，所以才会到达3747。是这样理解么？

小米

fengpan 发表于 2015-7-30 14:31
你的意思是说如果我的指令价格为3740，但是当时由于我有委托偏移，所以实际TB发单的价格会是真实的对手价 ...

是，3740只是你的公式写的信号价格了。
而事实上以当时行情偏二个跳，得到的价格是3747左右。

fengpan

小米 发表于 2015-7-30 14:37
是，3740只是你的公式写的信号价格了。
而事实上以当时行情偏二个跳，得到的价格是3747左右。 ...

哦，清楚了，谢谢小米大神~