为什么使用了If(!CallAuctionFilter()) return;还会在开盘前半小时就发单？

gfqh882011127

Params
Numeric s(4);
Numeric lots(3);
Vars
Numericseries MA;

Begin
If(!CallAuctionFilter()) return;


MA=AverageFC(Close,s);


if(BarStatus==0 || GetGlobalVar(0)==InvalidNumeric)
SetGlobalVar(0,0);

if(MA>MA[1]+0.3)
{If(A_Sellposition==0 && A_BuyPosition==0 && A_GetOpenOrderCount==0 && BarStatus==2 && GetGlobalVar(0)==0)
{A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,lots,Q_AskPrice+3*MinMove*PriceScale);
SetGlobalVar(0,1);
}
If(A_SellPosition>0 && A_GetOpenOrderCount==0 && BarStatus==2 && getglobalvar(0)==0)
{A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_SellPosition,Q_AskPrice+3*MinMove*PriceScale);
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,A_SellPosition,Q_AskPrice+3*MinMove*PriceScale);
SetGlobalVar(0,1);


}}

if(MA<MA[1]-0.3)

{If(A_Sellposition==0 && A_BuyPosition==0 && A_GetOpenOrderCount==0 && BarStatus==2 && GetGlobalVar(0)==0)
{A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,lots,Q_BidPrice-3*MinMove*PriceScale);
SetGlobalVar(0,1);
}
If(A_BuyPosition>0 && A_GetOpenOrderCount==0 && BarStatus==2 && getglobalvar(0)==0)
{A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition,Q_BidPrice-3*MinMove*PriceScale);
A_SendOrder(Enum_sell,Enum_Entry,A_Buyposition,Q_BidPrice-3*MinMove*PriceScale);
SetGlobalVar(0,1);
}
}
End

bcdsee

你仔细看CallAuctionFilter函数里面的代码，没有分钟周期，而且 9点以前也是没有过滤的，我以前也遇到这个问题，后面是自己在CallAuctionFilter函数的基础上重新修改了下才能用，加上9点以前的判断

zzlong99

这个函数不好用的。
建议用个更简单有效的：
if(marketposition==0 and h!=l)  
......

zzlong99

你这用A函数发单的，应该也可以用h!=l这个条件判断是否是开盘竞价。当然如果是涨停和跌停也会被过滤