请问怎么控制加仓次数和减仓次数？

lyy12000618

我编写了2个函数，一个是get_dir()，一个是get_stploss()，get_dir()返回当前K线的多空状态，get_stploss()返回当前K线该方向下的止损点是多少。相当于我把一个模型给封装到两个函数里了，一个返回方向，一个返回止损点。

我现在想在get_dir(）==“多头”的时候以开盘价开1手多单，开仓后，如果在没有改变方向的前提下，最低价达到“止损价+10跳的价格”再加1手多单，加仓后如果没浮盈就get_dir()=="空头"了，就以开盘价全平2手多单，而且以开盘价反手开1手空单，加空道理一样，达到“止损价-10跳的价格”加1手空，如此循环。

减仓的条件是：后来加仓的那1手单子以它自己的开仓价获利30跳直接止盈，而且止盈后不再加仓。


贴上代码：
Params

     Numeric N(3);//传给get_dir和get_stploss的一个参数
     Numeric maxcnt(2);//最大建仓次数
     Numeric plush(10);//加仓阈，价格达到“止损价+plsuh跳”范围内加仓
     Numeric tp(30);//减仓止赢阈,加仓后，加仓的单子获利tp跳直接止盈平仓
     Numeric offset(0);//报单价格偏移
     Numeric kc(1);//开仓数量
     Numeric jc(1);//减仓数量
         
Vars

     Numeric minpoint;//最小跳
     NumericSeries kccnt;//记录开仓加仓次数
     Numeric myentryprice;//开仓价
         Numeric myplusprice;//加仓价
     Numeric myexitprice;//减仓价
     StringSeries dir;//记录get_dir返回的方向
     NumericSeries stploss;//记录get_stploss返回的止损点

Begin

     minpoint=MinMove*PriceScale;//最小跳
         
     dir=get_dir(n);//获取方向
     stploss=get_stploss(n);//获取止损价
         Commentary("方向:"+dir);
         Commentary("止损:"+Text(stploss));
         
//策略开始：

     if(dir=="多头")
     {  
         if(MarketPosition<=0) myentryprice=open;
         Buy(kc,myentryprice);
         kccnt=1;
                 
          }//多头状态下开1手多单


     if(MarketPosition==1)
     {
        myplusprice=stploss+plush*minpoint;
                if(l<myplusprice)
          {
             if(kccnt<maxcnt)
                         {
                            Buy(kc,myplusprice);
                kccnt=kccnt+1;
                         }
                  }
      }//加1手多单


     if(CurrentContracts==2)
     {
         myexitprice=LastEntryPrice+tp*minpoint;
         if(high>myexitprice)
         Sell(jc,myexitprice);
          }//减1手多单

//*********************************************************************************************************

     if(dir=="空头")
         {
         if(MarketPosition>=0) myentryprice=open;
         SellShort(kc,myentryprice);
         kccnt=-1;
                 
          }//空头状态下开1手空单


     if(MarginRatio==-1)
     {
                 myplusprice=stploss-plush*minpoint;
         if(high>myplusprice)
          {
            if(Abs(kccnt)<maxcnt)
                        {
                           SellShort(kc,myplusprice);
                           kccnt=kccnt-1;
                        }
          }
          }//加1手空单

     if(CurrentContracts==-2)
     {
         myexitprice=LastEntryPrice-tp*minpoint;
         if(low<myexitprice)
         BuyToCover(jc,myexitprice);
          }//减1手空单


End

lyy12000618

可能我还没有描述清楚，再补充一下：
get_dir和get_stploss函数原理如下：
比如一个K线序列，前100个数据：0,1,2,3,4...99这100个k线，0到26模型所需的数据不够没有方向，从第27个开始有数据，而且是多头，持续到36，这中间的每一个bar上只要调用get_dir就返回“多头”,调用get_stploss就返回止损价（移动止损）；第37个变空头,持续到58，这中间的每一个bar，只要调用get_dir就返回"空头"，调用get_stploss就返回空头的止损价（也是移动止损）；59变多头持续到77，78变空头持续到99；假设目前行情正在运行第100编号的K线，而且未发生反转，当前K线调用get_dir,返回“空头”，直至发生转向，如此多空循环，非多即空。

而我在主函数里想实现的加仓减仓是这样的：每个新的方向序列里，比如上述的27——36编号的多头序列K线里，27第一个变多头的K线直接开盘价开多第一手，之后在不改变方向的前提下（也就是在27到36序列里）逢低再加1手多单，加仓价格是get_stploss+plush*minpoint.每个方向序列里最多只加一次仓，加仓后，如果加仓的这1手获利30跳则直接平仓，只留下最开始的1手拿到改变方向；加仓单如果没机会获利30跳，则两手多单拿到改变方向全平，开始做空和加空减空。
不知道关注我问题的朋友或者老师看明白了吗？