TB连续指数历史模拟测试合约换月bug

s040440331

在使用888连续指数进行测试的时候，换月时一般回产生比较大的跳空，在跳空的时候，使用sell，
buy，BuytoCover，SellShort指令开平仓的时候，居然使用的始终是888上的价格，这样会产生非常大的测试误差：
比如以螺纹rb888为例，该指数在2010/10/14产生换月，由01合约换到05合约，假设我在9月30号01合约收盘价上开多单价格是4263，使用rb888指数在10月15号平仓，会用05合约该日的收盘价4498平掉。实际上应该用01合约15号收盘价4311去平仓
      实际交易中01合约是不能用05合约去平仓的！
      这个问题对模拟测试会产生比较大的影响，望纠正

循序渐进

我也发现了这个问题。就是说，换月价差对系统测试的结果有重大影响。但是期货就是有这个换月的特点。所以实战和测试是有很大差别的。