关于entryprice的问题，求教

romario

我在公式里规定如果满足开仓条件，在当前bar开出来以市价下单，成交价应该是开盘价或者在开盘价附近，止损设定是针对entryprice的。可是实际操作中系统好像把我的entryprice认定为收盘价，这完全不符合我的止损控制，请问怎么解决？

小米

这个与公式代码的写法有关了。
看一下公式里开仓指令的价格是什么呢？

romario

小米 发表于 2016-1-8 13:18
这个与公式代码的写法有关了。
看一下公式里开仓指令的价格是什么呢？

指令价格是0，市价

小米

romario 发表于 2016-1-8 13:53
指令价格是0，市价

romario

小米 发表于 2016-1-8 14:42

成交是现价，不是收盘价，可是成交之后系统按收盘价去计算止损线，不是按我的实际成交价

小米

romario 发表于 2016-1-8 18:45
成交是现价，不是收盘价，可是成交之后系统按收盘价去计算止损线，不是按我的实际成交价 ...

你使用了这样的价格参数，出来结果就是如此 。。
如果想要在历史回测也得到接近实时委托的价格，需要在指令的委托价格这个参数里写清楚，不可以使用0或是close的。