10年回测年年盈利，最近两年月月盈利的组合策略，欢迎围观 [复制链接]

chifeidaiyuan

期市新手

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电梯直达

1^#

发表于 2016-1-24 01:21:10 |只看该作者 |倒序浏览

1月10日接触TB，至今200个小时研究出一个通用策略，是一个仿照DualTrust的反转策略，平均持仓周期是480个5分K（40小时，大概是一周）。

策略一共3个参数，用TB对十几个品种进行了批量优化，组合在一起对冲风险。其中豆油，玉米，棕榈油效果不好，所以没加进来，暂时没有时间去研究为啥不好。。。

首先是滑点设置，大多数品种是万二两滑点，玻璃，铁矿，沥青是一滑点，不过好像玻璃还没来得及测试，因为感觉资金沉淀太小。

其次是11个组合的品种，所有品种都是在过去11年的指数合约上进行测试，不过好像有蛮多品种从发布到现在没到11年。。。

先来个11年回测总的收益曲线吧

年收益详细情况和月份收益详细情况，最近2年月月盈利，令我很惊喜。

月度盈亏柱状图

组合报告首页，我的开仓头寸设置是铜固定5万资金开仓，其他品种分别2万，所有商品的保证金比例都是10%（系统默认）。

交易以及连续盈亏情况分析

发帖的第一个目的首先想自己对自己这些天连续工作研究策略的一个肯定吧（说白了就是取得了一定进展想发个帖装个B，不过我觉得人总要适当装B的，毕竟装B能给予自己信心）。

几乎从今年1月10号下载TB到现在天天投入超过10小时，也蛮辛苦。现在觉得接触量化交易太晚了，前面傻傻的看着K线凭着心中“可能赚钱的交易系统”开仓，手工亏了几个月，才发现自己都不会利用程序帮忙是在太蠢。。。。

发帖的第二个目的是抛砖引玉，毕竟我还算是个新人，我不知道这样的测试和实盘情况差别大不大，这样的系统的好坏是一个什么程度，欢迎各路大神吐槽指教，把我脸打得越肿我进步越快。

发帖的第三个目的是寻求可能的资金合作，不过我觉得谈到钱网络骗子太多。。。当然如果真的有人想投或者合作，我希望最好是机构（量化易什么的要我上传策略的就算了，除非你肯来线下跟我谈），或者以前有实际投资经验的（和别人签过合同的）。

如果大家问我这个策略的核心思路，那就是仿照DualTrust的反转思路，止损止盈时候就直接反手。

现在组合对冲11个品种后能月月盈利已经让我有信心实盘用起来了，下周启动，然后再慢慢强化，到现在还没来及去研究亏损的情况，主要是反转策略太好让人偷懒了。。3个参数优化一下就适应了一个品种。。

下一步目标是研究一个日内策略，现在感觉反转思路在日内行不通，得继续努力。

最后预祝大家写的策略越来越好！

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