大师们帮我看看如何修改策略（RSI做多策略）

lionwang888

策略思路：
   RSI 多头策略
  1 多头入场： RSI 上破55， 在下一根Bar开盘价入场。
  2 多头出场： RSI下破45，在下一根bar 开盘价出场。
3 保护性止损： 当价格下破 进场价减一定倍数（初始值为1）的ATR时，止损出场。
4 跟踪止盈（止损）： 多头入场后，记录入场后最高点，然后在价格下破 最高点减 一定倍数ATR（ 初始值设定为1时） 止盈（止损）出场

另外，如果策略想加上一个再进场，止损后，如果价格突破10日高点，再进场，要怎么写。。。

初学阶段，自己改了几次，越改越不对路了。 只好向大师求教。。。

Params
        Numeric Length(14) ;
        Numeric DnTrend(45) ;
        Numeric UpTrend(55);
        Numeric Lots(0);
        Numeric CoATR(1);
        Numeric ATRLength(14);
        Numeric TrailStopCoATR(1);
       
Vars
        NumericSeries NetChgAvg( 0 );
        NumericSeries TotChgAvg( 0 );
        Numeric SF( 0 );
        NumericSeries Change( 0 );       
        NumericSeries ChgRatio( 0 ) ;
        NumericSeries RSIValue;
        NumericSeries ProtectStopLoss(0);
        NumericSeries HighestAfterEntry(0);
        NumericSeries TrailStopLine(0);
       
Begin
        // 集合竞价和小节休息过滤
                If(!CallAuctionFilter()) Return;
               
        If(CurrentBar <= Length - 1)
        {
                NetChgAvg = ( Close - Close[Length] ) / Length ;
                TotChgAvg = Average( Abs( Close - Close[1] ), Length ) ;
        }Else
        {
                SF = 1/Length;
                Change = Close - Close[1] ;
                NetChgAvg = NetChgAvg[1] + SF * ( Change - NetChgAvg[1] ) ;
                TotChgAvg = TotChgAvg[1] + SF * ( Abs( Change ) - TotChgAvg[1] ) ;       
        }
       
        If( TotChgAvg <> 0 )
        {
                ChgRatio = NetChgAvg / TotChgAvg;
        }else
        {
                ChgRatio = 0 ;
        }       
        RSIValue = 50 * ( ChgRatio + 1 );       
        PlotNumeric("RSI",RSIValue);
        PlotNumeric("UpTrend",UpTrend);
        PlotNumeric("DnTrend",DnTrend);       
       
       
        If (MarketPosition<>1&& RSIValue[1]>UpTrend)
        {
        Buy(Lots,Open);
        ProtectStopLoss=LastEntryPrice-CoATR*AvgTrueRange(ATRLength);
        }
        Commentary("rotectStopLoss"+Text(ProtectStopLoss));
        If(MarketPosition==1&&BarsSinceEntry>0)
        {       
        If (Low<=ProtectStopLoss)
        {
        Sell(0,Min(Open,ProtectStopLoss));
        Commentary("rotectStop");
        }
        }
        If (BarsSinceEntry==0)
        HighestAfterEntry=High;
        Else
        HighestAfterEntry=Max(HighestAfterEntry[1],High);       
        TrailStopLine=HighestAfterEntry-TrailStopCoATR*AvgTrueRange(ATRLength);
        Commentary("TrailStopLine"+Text(TrailStopLine));
        If (MarketPosition==1&&BarsSinceEntry>0)
        {       
        If(Low<=TrailStopLine[1])
        {
        Sell(0,Min(Open,TrailStopLine[1]));
        Commentary("TrailStop");       
        }
        }
        If(MarketPosition==1&&BarsSinceEntry>0)
        {
        If(RSIValue[1]<DnTrend)
        {
        Sell(0,Open);
        Commentary("反手出场");
        }
        }
End

Allin9999

在你的代码基础上做了一些修改，供你参考。再进场部分我就按照方便处理的原则简化处理了，假定RSI跌破UpTrend，就不算再进场了。这个具体写的时候还是要根据自己的策略进行调整。

1. Params
   
2.         Numeric Length(14) ;
   
3.         Numeric DnTrend(45) ;
   
4.         Numeric UpTrend(55);
   
5.         Numeric Lots(0);
   
6.         Numeric CoATR(1);
   
7.         Numeric ATRLength(14);
   
8.         Numeric TrailStopCoATR(1);
   
9.         
   
10. Vars
    
11.         NumericSeries NetChgAvg( 0 );
    
12.         NumericSeries TotChgAvg( 0 );
    
13.         Numeric SF( 0 );
    
14.         NumericSeries Change( 0 );        
    
15.         NumericSeries ChgRatio( 0 ) ;
    
16.         NumericSeries RSIValue;
    
17.         NumericSeries ProtectStopLoss(0);
    
18.         NumericSeries HighestAfterEntry(0);
    
19.         NumericSeries TrailStopLine(0);
    
20. 
    
21.         NumericSeries AtrValue;
    
22.         Numeric RangeHigh;
    
23.         
    
24. Begin
    
25.         // 集合竞价和小节休息过滤
    
26.         If(!CallAuctionFilter()) Return;
    
27.                
    
28.         If(CurrentBar <= Length - 1)
    
29.         {
    
30.                 NetChgAvg = ( Close - Close[Length] ) / Length ;
    
31.                 TotChgAvg = Average( Abs( Close - Close[1] ), Length ) ;
    
32.         }Else
    
33.         {
    
34.                 SF = 1/Length;
    
35.                 Change = Close - Close[1] ;
    
36.                 NetChgAvg = NetChgAvg[1] + SF * ( Change - NetChgAvg[1] ) ;
    
37.                 TotChgAvg = TotChgAvg[1] + SF * ( Abs( Change ) - TotChgAvg[1] ) ;        
    
38.         }
    
39.         
    
40.         If( TotChgAvg <> 0 )
    
41.         {
    
42.                 ChgRatio = NetChgAvg / TotChgAvg;
    
43.         }else
    
44.         {
    
45.                 ChgRatio = 0 ;
    
46.         }        
    
47.         RSIValue = 50 * ( ChgRatio + 1 );        
    
48.         PlotNumeric("RSI",RSIValue);
    
49.         PlotNumeric("UpTrend",UpTrend);
    
50.         PlotNumeric("DnTrend",DnTrend);        
    
51.         
    
52. 
    
53.         AtrValue = AvgTrueRange(ATRLength);
    
54.         Commentary("AtrValue="+Text(AtrValue));
    
55. 
    
56.         RangeHigh = Highest(H[1],10);
    
57.                
    
58.         If(MarketPosition<>1 && RSIValue[2] < UpTrend And RSIValue[1]>UpTrend)
    
59.         {
    
60.                 Buy(Lots,Open);
    
61.                 ProtectStopLoss=LastEntryPrice-CoATR*AtrValue;
    
62.         }
    
63.         Else If(MarketPosition<>1 And High >= RangeHigh And RSIValue[1]>UpTrend)
    
64.         {
    
65.                 Buy(Lots,Max(Open,RangeHigh));
    
66.                 ProtectStopLoss=LastEntryPrice-CoATR*AtrValue;
    
67.         }
    
68.         Commentary("ProtectStopLoss"+Text(ProtectStopLoss));
    
69. 
    
70.         If(MarketPosition==1 && BarsSinceEntry>0)
    
71.         {
    
72.                 If(RSIValue[1]<DnTrend)
    
73.                 {
    
74.                         Sell(0,Open);
    
75.                         Commentary("反手出场");
    
76.                 }
    
77.         }
    
78.                
    
79.         If(MarketPosition==1 && BarsSinceEntry>0)
    
80.         {
    
81.                 If (Low<=ProtectStopLoss)
    
82.                 {
    
83.                         Sell(0,Min(Open,ProtectStopLoss));
    
84.                         Commentary("ProtectStop");
    
85.                 }
    
86.         }
    
87.                
    
88.         If (BarsSinceEntry==0)
    
89.                 HighestAfterEntry=High;
    
90.         Else
    
91.                 HighestAfterEntry=Max(HighestAfterEntry[1],High);
    
92.                        
    
93.         TrailStopLine = HighestAfterEntry - TrailStopCoATR*AtrValue;
    
94. 
    
95.         Commentary("TrailStopLine"+Text(TrailStopLine));
    
96. 
    
97.         If(MarketPosition==1&&BarsSinceEntry>0)
    
98.         {        
    
99.                 If(Low<=TrailStopLine[1])
    
100.                 {
     
101.                         Sell(0,Min(Open,TrailStopLine[1]));
     
102.                         Commentary("TrailStop");        
     
103.                 }
     
104.         }
     
105.                
     
106. End

复制代码

lionwang888

Allin9999 发表于 2016-1-25 16:19
在你的代码基础上做了一些修改，供你参考。再进场部分我就按照方便处理的原则简化处理了，假定RSI跌破UpTre ...

非常感谢！！