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回测问题:
想实现以某价格吊买,但回测发现,如果早期数据比目前定价高,只要不空仓,价格高于定价,早期就总是以K线的最低价买进,比如铁矿早期价格900块,目前360块,我设定吊买价350块,回测时却发现早期以900块的价格买入,止损,再买入,再止损……与目的不符:
Params
Numeric Price(350);//买入价格
Numeric lots(1);//买入数量
Numeric zhisun(2);//止损范围
Vars
Numeric MinPoint;
Begin
MinPoint = MinMove*PriceScale; //一跳
If(high>=Price && CurrentContracts<=lots)Buy(lots,Price); //如果价格大于等于Price,以Price买入。
If(MarketPosition==1 && Close<=AvgEntryPrice-zhisun*MinPoint)Sell(lots,AvgEntryPrice-zhisun*MinPoint); //如果价格低于买入价-止损幅度,止损平仓。
End
回测时怎么写代码才能实现完美吊买?
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