如何解决历史测试和实盘的差别问题（比如tick）？

nemberandrose

实盘每个tick发出信号。假设我使用小时bar做交易，实盘时一个bar内可能会止损多次。这和历史测试差异很大。

小米

你用模拟交易看看，会有这样的结果吗？

nemberandrose

小米 发表于 2016-3-15 13:05
你用模拟交易看看，会有这样的结果吗？

好的。不过发现模拟交易经常断开。

而且模拟交易不是没有夜盘吗？也会和历史测试差距很大的。

实在不行我就小资金实盘试试啦。

小米

nemberandrose 发表于 2016-3-15 14:12
好的。不过发现模拟交易经常断开。

而且模拟交易不是没有夜盘吗？也会和历史测试差距很大的。

是用联通 的网络吗？
换成电信的应该会好很多，先试试。
模拟交易目前是没有夜盘的。先跑一段时间的模似，就可以看到是否一个bar会不多次止损了。

nemberandrose

小米 发表于 2016-3-15 14:25
是用联通 的网络吗？
换成电信的应该会好很多，先试试。
模拟交易目前是没有夜盘的。先跑一段时间的模似 ...

好的。谢谢。

我的代码很简单，理论上一个bar内部应该有可能会多次开平仓（不是说实盘时按照tick）。

nemberandrose

小米 发表于 2016-3-15 13:05
你用模拟交易看看，会有这样的结果吗？

那么，其实也是可以使用代码人为将一个bar内设置为只开或者平一次吧（就像历史测试一样）？

小米

nemberandrose 发表于 2016-3-15 14:47
那么，其实也是可以使用代码人为将一个bar内设置为只开或者平一次吧（就像历史测试一样）？ ...

这个不是设置不设置的问题。您多看一下公式指南，以及论坛的精华，置顶贴 后，了解机制了，就清楚了。。
一个bar上的同一个信号，只有一次发单 。。不可能来回重复的。

nemberandrose

小米 发表于 2016-3-15 15:09
这个不是设置不设置的问题。您多看一下公式指南，以及论坛的精华，置顶贴 后，了解机制了，就清楚了。。
...

实盘的时候，一个tick运行一次交易公式。而一个bar内是可能有很多次tick的吧？所以。。。

nemberandrose

小米 发表于 2016-3-15 15:09
这个不是设置不设置的问题。您多看一下公式指南，以及论坛的精华，置顶贴 后，了解机制了，就清楚了。。
...

我知道一个信号发一次单。
但是一个bar可能有很多tick，一个tick运行一次公式，也就有可能在一个bar内多次开仓并止损（平仓）。

不是这样吗？

小米

nemberandrose 发表于 2016-3-15 15:20
我知道一个信号发一次单。
但是一个bar可能有很多tick，一个tick运行一次公式，也就有可能在一个bar内多 ...

运行再多次的tick，如果是同一个条件下，出来的仍是只有一个信号。。