帮我看一下为什么限制最大亏损不起作用

cts2015deng

在ZN 上最大亏损为20跳在当天，依然是执行了最后一条语句

Params
        Numeric ceilingAmt(60);                                // 自适应参数的上限
        Numeric floorAmt(20);                                // 自适应参数的下限
        Numeric bolBandTrig(1.5);                                // 布林通道参数
        Numeric Lots(2);        // 交易手数
        Numeric a(2);
        Numeric jx(120);
        Numeric b(14);
    Numeric StopLossSet(20);    // 止损设置
        Numeric rsi2(80);
    Vars
    Numeric MyEntryPrice;       // 开仓价格，本例是开仓均价，也可根据需要设置为某次入场的价格
    Numeric TakeProfitSet(30);  // 止赢设置
  NumericSeries rsi1(0);
    Numeric MyExitPrice;        // 平仓价格


   
          Numeric Minpoint;
        Numeric lookBackDays(20);                        // 自适应参数
        NumericSeries todayVolatility(0);        // 当日市场波动
        Numeric yesterDayVolatility(0);                // 昨日市场波动
        Numeric deltaVolatility(0);                        // 市场波动的变动率
        NumericSeries buyPoint(0);                        // 自适应唐奇安通道上轨
        NumericSeries sellPoint(0);                        // 自适应唐奇安通道下轨
        NumericSeries LiqPoint(0);                        // 自适应出场均线                       
NumericSeries Value1;
        NumericSeries MidLine(0);                        // 布林通道中轨
        Numeric Band(0);
        NumericSeries upBand(0);                        // 布林通道上轨
        NumericSeries dnBand(0);        // 布林通道下轨
                NumericSeries StandardDev1(8);
        BoolSeries con1;
        BoolSeries con2;
       
       
       
       
Begin
        // 集合竞价和小节休息过滤
        If(!CallAuctionFilter()) Return;
       

        Minpoint=MinMove*PriceScale;
        // 当日市场波动
        todayVolatility = StandardDev(Close,30,1);
        //If(c[1]>o[1])
//PlotString("a",Text(todayVolatility),h[3]+5,red,4);
        // 昨日市场波动
        yesterDayVolatility = todayVolatility[1];
        // 市场波动的变动率
        deltaVolatility = (todayVolatility - yesterDayVolatility)/todayVolatility;
       
        // 计算自适应参数
        lookBackDays = lookBackDays*(1 + deltaVolatility);
        lookBackDays = Round(lookBackDays,0);
        lookBackDays = Min(lookBackDays,ceilingAmt);
        lookBackDays = Max(lookBackDays,floorAmt);
       
        // 自适应布林通道中轨
        MidLine = sma(Close,lookBackDays);
        Band = StandardDev(Close,lookBackDays,2);
       
        // 自适应布林通道上轨
        upBand = MidLine + bolBandTrig*Band;
        // 自适应布林通道下轨
        dnBand = MidLine - bolBandTrig*Band;
        //PlotNumeric("up",upband,green);
        //PlotNumeric("midline",midline,red);
        //PlotNumeric("up",dnBand,blue);
        // 自适应唐奇安通道上轨
        buyPoint = Highest(High,lookBackDays);
        // 自适应唐奇安通道下轨
        sellPoint = Lowest(Low,lookBackDays);
        // 自适应出场均线
        LiqPoint = MidLine;
          StandardDev1=todayVolatility;
        // 昨日价格大于布林通道上轨，并且当日价格大于唐奇安通道上轨，开多单and StandardDev1[1]<band  
        If(MarketPosition != 1 And Close[1] > upBand[1] And High >= buyPoint[1]  )  Buy(Lots,Max(Open+Minpoint,buyPoint[1]+Minpoint) );
        // 持有多单时，昨日价格小于布林通道下轨，并且当日价格小于唐奇安通道下轨，平多单
        MyExitPrice=AvgEntryPrice;
        If(MarketPosition == 1 And Close[1] < dnBand[1] And Low <= sellPoint[1]-a*minpoint) Sell(0,Min(Open-Minpoint,sellPoint[1]-Minpoint));
       
        // 持有多单时，价格小于自适应出场均线，平多单
       

If(MarketPosition==1) // 有多仓的情况
   {  if(Low <= MyEntryPrice - StopLossSet*MinPoint)// 限制最大亏损
        {
            MyExitPrice = MyEntryPrice - StopLossSet*MinPoint;
            If(Open < MyExitPrice) MyExitPrice = Open;      // 如果该Bar开盘价有跳空触发，则用开盘价代替
            Sell(0,MyExitPrice);
        }}

If(MarketPosition == 1 And BarsSinceEntry >= 1 And Low <= LiqPoint[1]-a*minpoint) {Sell(0,Min(Open-Minpoint,LiqPoint[1]-Minpoint));}

End

小米

建议自己在公式里添加调试语句。
比如在每 一个平多条件下输出特定的文字，这样可以情况知道当前是哪一个条件起了作用。
对于有疑问的条件下，可以将当前条件里判断所使用到的变量值也都输出来。人工判断每一个输出值看看哪一点上与你自己的预期不符合的。再着手修改代码 。