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如何在TB下实现多品种轮动交易策略 [复制链接]

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电梯直达

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发表于 2016-3-27 20:26:22 |只看该作者 |倒序浏览

比如A,B两个品种，10天涨幅如果A高，则买A清B，如果B高，则买B清A。如果都下跌，则全部清仓。

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发表于 2016-3-28 09:17:15 |只看该作者

这个策略的表述不是很理解，可能需要再量化一下才方便其他人理解。
涨跌幅是什么算的？是算A的还是算B的？
买A清B，具体是指什么？特别是这个“清”
下跌清仓，什么样的情况算下跌？

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3^#

发表于 2016-3-30 20:12:40 |只看该作者

A,B两只股票，
如果最近10日A的涨幅大于B的涨幅，则全部资金买入A;
如果最近10日B的涨幅大于A的涨幅，则全部资金买入B；
如果最近10日A,B均下跌，则清仓
涨幅=(价格(T)-价格(T-10))/价格(T-10)
这样不知是否清楚些

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