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下面的程序能正常交易,但是经常出现信号消失,请高手帮忙检查检查错误之处! [复制链接]

greatricher2016

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电梯直达

1^#

发表于 2016-4-8 15:26:00 |只看该作者 |倒序浏览

下面的程序能模拟交易,但是经常出现"下单之后讯号消失,可能会导致您持仓不匹配,请检查你的算法"之类的提示. 我找不出来哪里出错,还请高手帮忙修改一下.不胜感激,特此谢过!

//程序的意思很简单:开仓如果赚钱,上移止损后就加仓, 直到止盈为止. 开仓后如果亏损,若单个商品亏损达到2500或者所有商品总亏损达到9500就全部砍掉.是日内交易模型.由于尾盘清仓模块我是照抄的F1文档里的,所以本处先略去.请高手帮助检查错误之处!谢谢!

Params
Numeric TP(2); //止盈2%,若本值设为涨跌停板值,则表示当天不设止盈
Numeric BSx(10); //BS微调节器

Bool AllowedToAddLots(true); //允许加仓
Bool AllowedToBuy(True);
Bool AllowedToSell(True);

Vars
NumericSeries A;

Numeric UnitEquity(10000);    //本策略本品种单位资金
Numeric UnitMargin;

Numeric Minpoint;
Numeric Lots;
Numeric myEntryPrice;
Numeric myExitPrice;
Numeric myExitPrice1;
Numeric myExitPrice2;

Bool EntryBuy;
Bool EntrySell;
Bool StopBuy;
Bool StopSell;

Numeric TurtleMA(60);
Numeric RiskRatio(1); //止损范围
Numeric ATR;
Numeric N;
Numeric n1(1);

NumericSeries HPAE;    //HigherAfterEntry;开仓后出现的最高价
NumericSeries LPAE; //LowerAfterEntry; 开仓后出现的最低价
Numeric profit;

Begin
//初始化模块=============================================================

If(!CallAuctionFilter()||date<>date[1] && high==Low||CurrentTime<=0.0900 && High==Low) Return; // 集合竞价和小节休息过滤

//--------------------------------------------------------------------------------------------------
Minpoint=MinMove*PriceScale;

UnitMargin=ContractUnit*MarginRatio*Close;
lots=UnitEquity/UnitMargin;
Lots=Max(IntPart(lots/k),1); //取整数,最小值为1

//资金管理模块------------------------------------------------------------------------------
If(BarStatus==2)
{
If(ContractProfit/UnitMargin<=-2500) //每手亏损达到保证金的loss%或者亏损达到2500后强行平仓
//防止大亏
{
profit=PositionProfit;

Sell(0,Close);
BuyToCover(0,Close);

Commentary("资金管理 IS止损= "+Text(profit));
}
Else If(MarketPosition==1 && (Close-AvgEntryPrice)*CurrentContracts<=-2500)
{
Sell(0,Close);
Commentary("资金管理 IS止损");
}
Else If(MarketPosition==-1 && (AvgEntryPrice-Close)*CurrentContracts<=-2500)
{
BuyToCover(0,Close);
Commentary("资金管理 IS止损");
}
Else If(A_CurrentEquity-A_PreviousEquity<=-9500)    //帐户总浮亏超过1万则全部砍仓
{
Sell(0,Close);
BuyToCover(0,Close);

Commentary("当日总浮亏超过1万,资金管理全部砍仓");
}

//正式策略模块,A引擎===============================================================================
A=OpenD(0)+(CloseD(1)-CloseD(2));
PlotNumeric("A",A);

//创新高且收阳线则作多,以免高开大阴线套牢
EntryBuy =C[1]>A[1] && H>H[1] && Close>Open;
EntrySell=C[1]<A[1] && L<L[1] && Close<Open;

//防止假突破,当盈利全部回吐,且被套同等程度时,不必等到趋势反转,直接 IS 砍掉
//防止假突破,分跳空和不跳空两种情况
StopBuy = (Close<2*H[1]-High) && Open<= H[1]||(Close<2*Open-High) && Open>H[1];
StopSell= (Close>2*L[1]-Low ) && Open>=L[1] ||(Close>2*Open-Low ) && Open<L[1];

//A引擎开仓和反手模块=========================================================
if(EntryBuy) //先平空,再做多,不加多
{
If(MarketPosition==-1)
{
BuyToCover(0,Max(Open,H[1]));
Commentary("空单平仓");

If(AllowedToBuy) //本节分开写的好处是为了防止在停板上禁止做多或做空功能后,原有仓单不会平仓
{
Buy(lots,Max(Open,H[1]));
Commentary("反手做多");
}
}
Else If(MarketPosition==0 && AllowedToBuy)
{
BuyToCover(0,Max(Open,H[1])); //确保信号消失时的空仓被平仓
//此处需要判断二次进场时不能追高

If(myExitPrice1==0)
Buy(lots,Max(Open,H[1])); //首次进场直接开仓做多
Else
If(Open<myExitPrice1) Buy(lots,Max(Open,H[1])); //在第一次顺利BS/TP之后,二次进场不愿意追高

Commentary("A引擎开仓做多");
}

Else If(MarketPosition==1 && AllowedToBuy)
{
lots=lots/(2^CurrentEntries); //金字塔式加仓
lots=Max(IntPart(lots),1);

//If(AllowedToAddLots) Buy(lots,Max(Open,H[1])));
//Commentary("A引擎加多");
}
}

if(EntrySell) //先平多,再做空,不加空
{
If(MarketPosition==1)
{
Sell(0,Min(Open,L[1]));
Commentary("多单平仓");

If(AllowedToSell)
{
SellShort(lots,Min(Open,L[1]));
Commentary("反手做空");
}
}
Else If(MarketPosition==0 && AllowedToSell)
{
Sell(0,Min(Open,L[1])); //确保信号消失时的多单被平仓
//此处若首次顺利BS/TP,则二次进场不愿意低空

If(myExitPrice2==0)
SellShort(lots,Min(Open,L[1])); //首次做空
Else
if(Open>myExitPrice2) SellShort(lots,Min(Open,L[1])); //二次逢高做空

Commentary("开仓做空");
}
Else If(MarketPosition==-1 && AllowedToSell)
{
lots=lots/(2^CurrentEntries); //金字塔式加仓
lots=Max(IntPart(lots),1);

//If(AllowedToAddLots) SellShort(lots,Min(Open,L[1])));
//Commentary("A引擎加空");
}
}

//IS止损模块--------------------------------------------------------
If(StopBuy)
{
If(MarketPosition==1) Commentary(Text(Time)+"假突破!多单已经IS");

If(Open<= H[1]) Sell(0,Min(2*H[1]-High,Close));
Else Sell(0,Min(2*Open-High,Close));
}
Else If(StopSell)
{
If(MarketPosition==-1) Commentary(Text(Time)+"假突破!空单已经IS");

If(Open>=L[1]) BuyToCover(0,Max(2*L[1]-Low,Close));
Else BuyToCover(0,Max(2*Open-Low,Close));
}

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greatricher2016

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发表于 2016-4-8 15:26:27 |只看该作者

//记录浮动盈亏极值--------------------------------------------------
If(BarsSinceLastEntry==0)
{
HPAE=AvgEntryPrice;
LPAE=AvgEntryPrice;
Commentary("HPAE="+Text(HPAE) +", LPAE="+Text(LPAE));
}
Else If(BarsSinceLastEntry>0)
{
HPAE=Max(Max(HPAE[1],High[1]),High);
LPAE=Min(Min(LPAE[1],Low[1]),Low);
Commentary("HPAE="+Text(HPAE)+", LPAE="+Text(LPAE));
}
Else
{
HPAE=0;
LPAE=0;
}

//在BS功能启动后,为扩大利润,启用BS加仓功能

If(MarketPosition==1)
{
If(BarsSinceLastEntry==0) //开仓K线上BS要用CLOSE,不能用HPAE
{
If(High>=AvgEntryPrice+minpoint*BSx*2)
{
myEntryPrice=AvgEntryPrice+minpoint*BSx*2;
myExitPrice1=AvgEntryPrice+minpoint*bsx;

//第二个追仓引擎BS启动,为了提高成功率,仅限于前2次追单
lots=Max(IntPart(lots/2),1);

If(AllowedToAddLots) Buy(lots,myEntryPrice);

Commentary("BS引擎追多1次,总持仓= "+Text(CurrentContracts));
}

Else If(High>=AvgEntryPrice+minpoint*BSx*3)
{
myEntryPrice=AvgEntryPrice+minpoint*BSx*3;
myExitPrice1=AvgEntryPrice+minpoint*bsx*1.5; //BS

//第二个加仓引擎BS启动,为了提高成功率,仅限于前2次追单
lots=Max(IntPart(lots/4),1);

If(AllowedToAddLots) Buy(lots,myEntryPrice);

Commentary("BS引擎追多2次,总持仓= "+Text(CurrentContracts));
}

}
Else
{
If(HPAE>=AvgEntryPrice+minpoint*BSx*2) //次bar上要用HPAE,不能再用Close
{
myEntryPrice=AvgEntryPrice+minpoint*BSx*2;
myExitPrice1=AvgEntryPrice+minpoint*bsx;

//第二个追仓引擎BS启动,为了提高成功率,仅限于前2次追单
lots=Max(IntPart(lots/2),1);

If(AllowedToAddLots) Buy(lots,myEntryPrice);

Commentary("BS引擎追多1次,总持仓= "+Text(CurrentContracts));
}

Else If(HPAE>=AvgEntryPrice+minpoint*BSx*3)
{
myEntryPrice=AvgEntryPrice+minpoint*BSx*3;
myExitPrice1=AvgEntryPrice+minpoint*bsx*1.5; //BS

//第二个追仓引擎BS启动,为了提高成功率,仅限于前2次追单
lots=Max(IntPart(lots/4),1);

If(AllowedToAddLots) Buy(lots,myEntryPrice);

Commentary("BS引擎追多2次,总持仓= "+Text(CurrentContracts));
}

}

Commentary("BS= "+Text(myExitPrice1));

If(myExitPrice1!=0)
{
If(BarType==0) //TP,日线级别允许开仓BAR平仓
if(Close<=myExitPrice1 || (Close>=AvgEntryPrice*(1+tp/100)))
{
Sell(0,close);
Commentary("日线多单 BS止盈成功");
}

If(BarType==1 && BarsSinceLastEntry>=1) //TP,日内交易禁止开仓BAR平仓
if(Close<=myExitPrice1 || Close>=AvgEntryPrice*(1+tp/100))
{
Sell(0,close);
Commentary("日内多单 BS止盈成功");
}
}
Else Commentary("BS未启动");
}

else if(MarketPosition==-1)
{
If(BarsSinceLastEntry==0) //BS,开仓K线上要用CLOSE,不能用LPAE
{
If(Low<=AvgEntryPrice-minpoint*BSx*2)
{
myEntryPrice=AvgEntryPrice-minpoint*BSx*2;
myExitPrice2=AvgEntryPrice-minpoint*bsx;

//第二个追仓引擎BS启动,为了提高成功率,仅限于前2次追单
lots=Max(IntPart(lots/2),1);

If(AllowedToAddLots) SellShort(lots,myEntryPrice);

Commentary("BS引擎追空1次,总持仓= "+Text(CurrentContracts));
}

Else If(Low<=AvgEntryPrice-minpoint*BSx*3)
{
myEntryPrice=AvgEntryPrice-minpoint*BSx*3;
myExitPrice2=AvgEntryPrice-minpoint*bsx*1.5;

//第二个追仓引擎BS启动,为了提高成功率,仅限于前2次追单
lots=Max(IntPart(lots/4),1);

If(AllowedToAddLots) SellShort(lots,myEntryPrice);

Commentary("BS引擎追空2次,总持仓= "+Text(CurrentContracts));
}

}
Else If(BarsSinceLastEntry>0) //BS,次bar上要用LPAE,不能再用Close
{
If(LPAE<=AvgEntryPrice-minpoint*BSx*2)
{
myEntryPrice=AvgEntryPrice-minpoint*BSx*2;
myExitPrice2=AvgEntryPrice-minpoint*bsx;

//第二个追仓引擎BS启动,为了提高成功率,仅限于前2次追单
lots=Max(IntPart(lots/2),1);

If(AllowedToAddLots) SellShort(lots,myEntryPrice);

Commentary("BS引擎追空1次,总持仓= "+Text(CurrentContracts));
}

Else If(LPAE<=AvgEntryPrice-minpoint*BSx*3)
{
myEntryPrice=AvgEntryPrice-minpoint*BSx*3;
myExitPrice2=AvgEntryPrice-minpoint*bsx*1.5;

//第二个追仓引擎BS启动,为了提高成功率,仅限于前2次追单
lots=Max(IntPart(lots/4),1);

If(AllowedToAddLots) SellShort(lots,myEntryPrice);

Commentary("BS引擎追空2次,总持仓= "+Text(CurrentContracts));
}

}

Commentary("BS= "+Text(myExitPrice2));

If(myExitPrice2!=0) //本节BS不够精确
{
If(BarType==0) //TP,日线级别允许开仓BAR平仓
if(Close>=myExitPrice2 || (Close<=AvgEntryPrice*(1-tp/100)))
{
BuyToCover(0,Close);
Commentary("日线空单 BS止盈成功");
}

If(BarType==1 && BarsSinceLastEntry>=1) //TP,日内交易禁止开仓BAR平仓
if(Close>=myExitPrice2||Close<=AvgEntryPrice*(1-tp/100))
{
BuyToCover(0,Close);
Commentary("日内空单 BS止盈成功");
}
}

Else Commentary("BS未启动");
}

End

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greatricher2016

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发表于 2016-4-8 15:29:49 |只看该作者

源程序有点长,辛苦大家了. 为了方便起见,大家可以只需要在要修改的地方涂鸦即可.

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greatricher2016

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发表于 2016-4-12 11:11:12 |只看该作者

刚才在I9888上发出了做多信号,马上又消失!
现在还有2手作多的小箭头在图表上闪烁

经常出现这种情况,比如:
图表上出现买入箭头,它就买了1手铁矿石,但是刚刚买入之后,价格只要稍稍下跌一点,图表上的买入箭头马上不见, 这就导致刚刚买入的1手单它不管了,既不平仓也不止损,如果后面再涨,它再重新买入1手,如果后面出现了做空信号,它也重新做空1手,这一手多单它完全不管

我不知道是什么原因
还请高手解答

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小米

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发表于 2016-4-12 13:27:57 |只看该作者

greatricher2016 发表于 2016-4-12 11:11
刚才在I9888上发出了做多信号,马上又消失!
现在还有2手作多的小箭头在图表上闪烁

这么长的代码，确实没法帮您逐一排查。
大致看了一下您的公式里就有6、7个buy的语句，建议先在每一个指令条件上输出注释语句，先判断是哪个条件下发的信号会忽闪消失，再着重排查该条件上的变量。。

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ego90289698

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发表于 2016-4-12 17:05:48 |只看该作者

你开平仓，用了close价。先把这个弄好吧。

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ego90289698

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发表于 2016-4-12 17:07:08 |只看该作者

TB基本的东西先弄好，写那么长代码，累不累？

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BennyHuang

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发表于 2016-4-13 09:17:06 |只看该作者

greatricher2016 发表于 2016-4-8 15:26
//记录浮动盈亏极值--------------------------------------------------
If(BarsSinceLastEntry==0)
...

If(ContractProfit/UnitMargin<=-2500) 这是个未来函数

ContractProfit会随着某根Bar的tick而时时变化。
举例而言， Profit到达1000元时止盈。那么当前Bar冲高时会出信号，但是如果Bar结束前，行情又回落，该信号则消失。

这样的函数不能用于回测。更不能用于实盘。

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greatricher2016

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发表于 2016-4-20 15:56:22 |只看该作者

谢谢各位!我的信号消失问题现在基本上解决了

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