新手的几个疑问，恳请斑竹及各位前辈解惑

laofu602

下载了模拟板试了一下，有以下几个疑问：

1、在1分钟K线图中，例如有平仓语句   
      if (C<ma)        Sell(0,C);
交易时间运行时，K线还没走完，最新价下穿ma时就会发出平仓委托，K线走完时收盘价又升上去了，软件提示有信号消失。
加上时间控制条件：
         if (Second>=58 and C<ma)        Sell(0,C);
运行后发现并不在58秒时发委托，而是在下个K线已经开始2~10秒后才会发委托，时间并不固定，实在是莫名其妙。
盘中出现误差还好些，收盘前不能按时发委托，日内单变隔夜单，那就麻烦了。

2、还是上面的例子，在K线图上，大部分收盘价下穿ma的K线，平仓信号都在第二根K线上，还有少部分根本没有平仓信号，不知道是为什么？

例如今天在豆粕1609日线上，加载了日线进行测试，平仓语句如下

if (bartime>0.145945 and bartime<0.150000 and qsz==True and c<ma)        Sell(0,c);

均线ma参数为3，豆粕收盘价2809，ma数据2813.33，比收盘提前了45秒，结果没有发平仓委托。

3、行情不太稳定，经常断线。而且有些品种K线数据有丢失的现象，是模拟行情服务器的问题？如果实盘服务器是这样的话，那就不敢用了。各位老玩家在实盘交易时行情稳定吗？

4、我看到Q函数好像比较快速，结果用Q系列函数运行时，麻烦更大，信号全部消失，连K线图上也没有交易信号了，而且系统不断开仓没有平仓，让人哭笑不得。Q函数到底是干什么用的？

laofu602

5、软件除内盘期货外，看不见股票及外盘行情，而且夜盘不能交易，是模拟板的限制吗？

小米

1，是的，使用close的条件是不稳定的，可能导致信号的变化。实际交易中要避免直接使用close做判断条件。
2，没有平仓信号主要在于条件没有满足。。或是根本没有持仓信号。。可以具体分析排查一下
3，模拟行情使用者多压力大，可能偶有延迟或是断线的情况。实盘相对要好很多。
     但如果是本地网络的不稳定 导致的，那实盘也会一样。
4，应该不存在Q函数更快的说法，如果您的本地有此表现，要考虑是不是本地有堵塞导致的K线延迟。
     Q_XXX与A_XXX类数据的属性都是只在最后K线有效，如果用于指令条件的话，只在最后 K线有信号，在历史K线中信号会消失。。
     不建议将Q_XXX与A_xxxx这类函数用于buy，sell指令条件中。。
5，支持外盘交易与股票交易，只有开通了外盘实盘的方可提供外盘行情。股票的行情暂停开放新用户。极速版本支持模拟夜盘交易。

laofu602

小米 发表于 2016-5-16 17:28
1，是的，使用close的条件是不稳定的，可能导致信号的变化。实际交易中要避免直接使用close做判断条件。
2 ...

我用的是电信天翼云主机，网络速度肯定没有问题，时间延迟这么多，要么是模拟服务器反应太慢，要么是软件本身有BUG。

交易信号肯定条件是满足的，这我在历史回测中还没有发现有问题，但在实时行情中却多次出现。

laofu602

这是豆粕1609日线的截图及程序，增加和去掉时间控制代码的结果。
在回测中没有时间控制代码时，上周五就该平仓，增加时间控制条件后，到今天也没有平仓。
麻烦版主看看，问题出在哪里。

laofu602

今天晚上又仔细观察了一下，感觉软件有BUG。
在使用CLOSE做委托平仓价时，不加时间限制，随着价格穿越均线，软件会发出数次信号消失的提示，但最后K线走完也不会发委托指令；使用时间限制而且要在收盘前很短时间，才会在下一K线开盘后延迟2~10秒发平仓指令。但以最高最低价发的开仓指令会立即发出毫无延迟，这说明行情服务器和网络通畅，是软件本身有BUG。

那么有什么办法可以可以实现收盘前可靠发出平仓指令？

小米

laofu602 发表于 2016-5-16 23:30
今天晚上又仔细观察了一下，感觉软件有BUG。
在使用CLOSE做委托平仓价时，不加时间限制，随着价格穿越均线 ...

这并非BGU，建议您先了解一下软件 与函数的基础后再来编写公式。
如截图看到您的公式是于用在日线图上的，日K线上的time,hour,minute,second等函数值都是为0，
所以不可能满足你所写的时间条件。按你所限的时间条件，只能用于5秒或以下的周期图表上。。
或是改为currenttime来判断吧。。但是currenttime用于交易时，一定要做好分支处理，以防历史K线上的信号消失。

信号有消失或是未按自己的想法来交易，这个也不是软件的bug，可以考虑为您公式代码的“bug”吧。
如此表现肯定没法交易的，建议修改公式代码 。

laofu602

你说的分支处理，是不是这个意思，就是做一个条件判断，当前BAR为历史行情时，用close，是实时行情时，用Q_last，等执行完毕后等K线收盘后，又马上切换回用close？

感觉要实现太复杂了。实在不行写两个公式，一个专门用于回测，一个根据回测公式原理，用Q函数写，专门用于实时交易，不过无法在K线图上显示。

能不能麻烦版主老大帮忙写一段代码，思路就是收盘价下穿均线，以收盘价平仓，然后下根K线跌破前K线低点，开空；之后收盘价站上均线，以收盘价平空；然后下根K线突破前K高点，开多。麻烦您了。

laofu602

我已经向开户期货公司申请开通TB账户了，在之前也试用了文华，金字塔等，感觉TB编程语言更加灵活强大，能够实现别的软件无法实现的思路，虽然学习起来更困难，今后还请米大多指点。

小米

laofu602 发表于 2016-5-17 09:48
你说的分支处理，是不是这个意思，就是做一个条件判断，当前BAR为历史行情时，用close，是实时行情时，用Q_ ...

是的，分支处理就是实时行情与历史K线分开来处理的，确实较复杂，处理不好还会重复发单。
按你的思路写出来的公式是会有信号消失的可能，根本没法用于交易。