交易策略进阶系列：建立你的优势

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做交易，首先要寻找一个优势。什么是优势呢？让我说个故事：
    我认识一家移民公司的老板，他总是可以在赌场中带钱离开。专业投机如同交易，我向他请教如何赌。
    他说，你要先有一个优势，何谓优势？例如21点，庄家一定要补牌到17点以上。如果庄家牌面是6点，你不必要牌，因为他爆牌的机率很大。如果你的牌两张一样，则你必须分牌，拆为两注牌，因为你有很大的机率获利两倍的赌金。
    “很有道理，那么除此之外呢？”我问。
    他说：“你必须有严格的资金控管，输钱时绝对不能加码。”
    我喃喃道：“看来输钱不能摊平的道理连赌徒也知道……”
    他没听清楚：“你再说一次……”
    “我是问……你什么时候加码？”我紧接着问。
    他说：“我赢钱时会下2倍注，再赢会再加倍到4倍注。最多只下到4倍注，如果输了会回到一倍注。我会设定一个获利目标，一旦获利到我要的金额，我就离开赌场。”
    原来赢钱的赌博也是赚钱加码啊……
    我问得直接，他说得坦白。我们坐在他的阳台里面，俯看着大上海。其实真理适用于各行各业，或许资金控管才是真正的投资“圣杯”。
    如同我做程序交易，首先要大量运算出你的优势，要算出何种情况进场容易获利。不论是均线还是简单的指标，哪怕只有增加1%的胜率，那就是优势。算出优势后，我会严格资金控管，最简单的就是不用杠杆。这是专业赌徒的原则。
    专业赌徒亏损时绝不加码，赢钱时必须加码。即使输钱时，只要知道自己的系统有优势也会坚持下去。这考验的是心理素质，坐得住的人才是赢家。
    赌，绝非电影中的孤注一掷，而是精密的计算。或许投资者中会有人想做专业的赌徒，但我必须告诉你一些数据。以6副牌，连续赌100把21点的情况为例，预期报酬率为-0.78个单位(专业赌徒可以将预期报酬率拉到+1个单位)，风险以3个标准偏差计算有99%以上的机率会分布在-35.9个单位和34.3个单位，波动非常大。也就是说，你每次下注1%，要有连续最大亏损-35.9%的准备。连续亏损可以藉由团队合作(即投资组合)来降低，但成功者还是少数，职业玩家平均来说并不一定是高收入群体，唯有坚守纪律的高心理素质者能成功。
    程序交易是专业的赌，是严格的资金控管和自动化入账，而它也必须算出优势，唯一不同于21点的是，你不必一星期5天，一天8小时坐在赌桌前。你要做的是算出优势，接下来让计算机自动执行，然后把70%的时间拿来学习和思考。