求助！版主麻烦看看怎么回事

laofu602

写了一段分钟线测试程序，加了K线结束前撤单平仓一段后，运行就死机，实在找不出问题出在哪里，请版主帮忙看看。

1. //------------------------------------------------------------------------
   
2. // 简称: mintrade
   
3. // 名称: 分钟线测试
   
4. // 类别: 公式应用
   
5. // 类型: 用户应用
   
6. //------------------------------------------------------------------------
   
7. 
   
8. Params
   
9.         Numeric offSet(5);       
   
10.         Numeric jyss(1);
    
11. Vars
    
12.         Numeric stop(0);
    
13.         Numeric wtpyl;
    
14.         Numeric nCount;
    
15.         Numeric i;
    
16.         Numeric nEntryFlag;
    
17.        
    
18.        
    
19. Begin
    
20.         if (BarStatus==2)
    
21.         {
    
22.                 wtpyl = offSet*MinMove*PriceScale;//委托偏移量
    
23.                 if ( (H>H[1]&&L<L[1]) ) //出现穿头破脚走势，停止开仓交易并清仓
    
24.                 {
    
25.                         stop = 1;
    
26.                         Sell(A_BuyPosition,Q_BidPrice-wtpyl);
    
27.                         BuyToCover(A_SellPosition,Q_AskPrice+wtpyl);
    
28.                        
    
29.                 }Else
    
30.                 {
    
31.                 //----------------------做多------------------------------
    
32. 
    
33.                         if (stop==0&&A_SellPosition>0&&H>H[1])
    
34.                                 Buy(jyss,Max(o,H[1]));
    
35.                                
    
36.                         if (L<L[1] )
    
37.                                 if ( A_BuyPosition>0) Sell(A_BuyPosition,Min(o,L[1]));
    
38.                 //-------------------------放空-------------------------------
    
39. 
    
40.                         if (stop==0&&A_SellPosition==0&&L<L[1])
    
41.                                 SellShort(jyss,Min(o,L[1]));
    
42.                                
    
43.                         if (H>H[1] )
    
44.                                 if (A_SellPosition>0) BuyToCover(A_SellPosition,Max(o,H[1]));
    
45.                                
    
46.                 //-------本Bar结束前2秒撤销所有未成交平仓委托,并加大偏移重发平仓单----
    
47.                         if ( K_remaining_time<=2 )
    
48.                         {
    
49.                                 nCount = A_GetOpenOrderCount;//取得未成交委托数量
    
50.                                 if (nCount>0)
    
51.                                 {
    
52.                                         For i = 1 To nCount
    
53.                                         {
    
54.                                                 nEntryFlag = A_OrderEntryOrExit(i);//取得第i个未成交单开平类型
    
55.                                                 If(nEntryFlag == Enum_Exit())//是平仓单
    
56.                                                         A_DeleteOrder(A_OpenOrderContractNo(i));//取得第i个未成交单合同号，并针对该合同号发撤单指令
    
57.                                         }
    
58.                                
    
59.                                         //以现价加大偏移重发平仓单
    
60.                                         if (L<L[1]) Sell( A_BuyPosition,c-wtpyl);
    
61.                                         if (H>H[1]) BuyToCover( A_SellPosition,c+wtpyl);
    
62.                                 }
    
63.                         }
    
64.                 }
    
65.                
    
66.         }Else//历史回测
    
67.         {
    
68.                 //----------------------做多------------------------------
    
69. 
    
70.                 if (MarketPosition <>1&&H>H[1])
    
71.                         Buy(jyss,Max(o,H[1]));
    
72.                        
    
73.                 if (MarketPosition==1&&L<L[1] )
    
74.                         Sell(0,Min(o,L[1]));
    
75.                 //-------------------------放空-------------------------------
    
76. 
    
77.                 if (MarketPosition <>-1&&L<L[1])
    
78.                         SellShort(jyss,Min(o,L[1]));
    
79.                        
    
80.                 if (MarketPosition==-1&&H>H[1] )
    
81.                         BuyToCover(0,Max(o,H[1]));
    
82.                        
    
83.                 //出现穿头破脚走势，相应仓位平仓
    
84.                 if ( (H>H[1]&&L<L[1]) )
    
85.                 {
    
86.                         if (c>o&&MarketPosition==-1) BuyToCover(0,H[1]);
    
87.                         if (c<o&&MarketPosition==1) Sell(0,L[1]);
    
88.                 }
    
89.                        
    
90. 
    
91.         }
    
92.        
    
93.                
    
94. End

复制代码

laofu602

另外上面代码中有自己写的一个计算收盘剩余时间的用户函数，为方便版主测试也一并放在这里

1. //------------------------------------------------------------------------
   
2. // 简称: K_remaining_time
   
3. // 名称: 内盘期货市场实时收盘剩余时间（秒数）
   
4. // 类别: 用户函数
   
5. // 类型: 用户函数
   
6. // 输出: 数值型
   
7. //------------------------------------------------------------------------
   
8. //只能应用于1、5、15、30、60分钟及日线、周线计算
   
9. Params
   
10.         Numeric tdrq(0);//节假日调整周收盘日期，例如周4收盘，输入1
    
11. Vars
    
12.         Numeric bjrq;//当前日期
    
13.         Numeric bjsj;//当前时间
    
14.         Numeric Kxrq;//K线日期
    
15.         Numeric Kxsj;//K线时间
    
16.         Numeric Num(0);
    
17.         Numeric        chule(9999999999);
    
18.        
    
19. Begin
    
20.         if (BarStatus<>2)
    
21.                 Return chule;//当前不是实时K线，返回99999999999
    
22. 
    
23.         if (BarStatus==2)
    
24.         {
    
25.                 bjrq =        CurrentDate;
    
26.                 bjsj =        CurrentTime;
    
27.                 Kxrq =        Date;
    
28.                 Kxsj =        Time;
    
29.                
    
30.                 if (BarType==1)        //分钟周期计算
    
31.                         {
    
32.                                 if ( BarInterval==1) //1分钟周期
    
33.                                         {
    
34.                                                 Num =60-1000000*(bjsj-Kxsj);
    
35.                                         }
    
36.                                 if ( BarInterval==5) //5分钟周期
    
37.                                         {
    
38.                                                 Num =4*100+60-1000000*(bjsj-Kxsj);
    
39.                                         }
    
40.                                 if ( BarInterval==15) //15分钟周期
    
41.                                         {
    
42.                                                 Num =14*100+60-1000000*(bjsj-Kxsj);
    
43.                                         }
    
44.                                 if ( BarInterval==30) //30分钟周期
    
45.                                         {
    
46.                                                 Num =29*100+60-1000000*(bjsj-Kxsj);
    
47.                                         }
    
48.                                 if (BarInterval==60) //60分钟周期
    
49.                                         {
    
50.                                                 Num =59*100+60-1000000*(bjsj-Kxsj);
    
51.                                         }
    
52.                         }
    
53.                 if (BarType==0)        //日线周期计算
    
54.                 {
    
55.                         if (Kxrq==bjrq)        Num        =(0.150000-bjsj)*1000000;//日盘交易时间
    
56.                         if (bjsj>0.2100) Num = 777777; //夜盘交易时间
    
57.                 }
    
58. 
    
59.                 if (BarType==4)        //周线周期计算
    
60.                 {
    
61.                         if (bjrq-Kxrq-4-tdrq==0)
    
62.                         {
    
63.                                 Num        =(0.150000-bjsj)*1000000;
    
64. 
    
65.                         }Else
    
66.                         {
    
67.                                 Num = 88888888;
    
68.                         }
    
69.                 }
    
70.         }
    
71. 
    
72.         Return Num;
    
73. End

复制代码

小米

问题的关键应该在循环那一段。
当然公式加载到图表上，还没有启动自动交易前，A函数的取值 都是无效值 。
此时ncount是一个极大的值。用这个 来进行循环，自然就没法出来了。
多加一些判断条件吧。比如判断帐户函数已经能取到有效值的情况下再对A函数进行一系列的计算及交易吧。

laofu602

小米 发表于 2016-6-2 16:21
问题的关键应该在循环那一段。
当然公式加载到图表上，还没有启动自动交易前，A函数的取值 都是无效值 。
...

谢谢，明白问题可能出在哪里了。

另外上面我自己写的这个时间计算函数，发现有个缺陷，就是用在成交不密集的品种上，比如IF等，在没有新的Tick进来时，时间处于停顿状态。
在我另外的测试程序中，有收盘前几秒钟提前平仓的指令，可是由于时间停顿，常常会出现丢失应有的操作。

有没有直接取本机时钟而与行情无关的办法？

小米

laofu602 发表于 2016-6-2 17:47
谢谢，明白问题可能出在哪里了。

另外上面我自己写的这个时间计算函数，发现有个缺陷，就是用在成交不密 ...

没有看你的函数。。
直接取本机时间用currenttime

laofu602

小米 发表于 2016-6-3 08:48
没有看你的函数。。
直接取本机时间用currenttime

我就是用的currenttime，它在没有tick进来的时候，是不变的。

小米

laofu602 发表于 2016-6-3 21:43
我就是用的currenttime，它在没有tick进来的时候，是不变的。

当然，开拓者的策略是由K线驱动的运算，没有新的数据来，不会再次运算，currenttime自然不会更新。

laofu602

小米 发表于 2016-6-6 09:01
当然，开拓者的策略是由K线驱动的运算，没有新的数据来，不会再次运算，currenttime自然不会更新。 ...

我现在需要的是准时发委托，这对于成交活跃的品种没问题，成交不太活跃的品种就有问题了。例如IF的1分钟K线，总共只有60秒，总不能提前10秒发单吧。所以希望能有一个直接取本机时间的系统函数，就解决问题了。

小米

laofu602 发表于 2016-6-6 15:29
我现在需要的是准时发委托，这对于成交活跃的品种没问题，成交不太活跃的品种就有问题了。例如IF的1分钟K ...

取本机时间的函数就是currentime啊。。。可是仅用这个函数并不能解决问题哟。。。
在您当前的交易需求中，要对不活跃品种进行定时发生委托。。可以尝试在不活跃的合约图表上叠加一个活跃的合约。
以活跃合约的行情来驱动运算就可以实现你的需求了。