套利交易问题

Lighthouse

1. Params       
   
2.         Numeric Length(26);                       
   
3.         Numeric Offset(2);       
   
4.         Numeric Lots0(1);
   
5.         Numeric Lots1(1);
   
6. Vars
   
7.         NumericSeries        OpenPrice;
   
8.         NumericSeries        ClosePrice;       
   
9.         NumericSeries UpLine;                //上轨
   
10.         NumericSeries DownLine;                //下轨
    
11.         NumericSeries MidLine;        //中间线
    
12.         Numeric Band;
    
13. Begin
    
14.        
    
15.        
    
16.        
    
17.                 OpenPrice = Data0.Open- Data1.Open;       
    
18.                 ClosePrice = Data0.Close - Data1.Close;               
    
19.        
    
20.        
    
21.         PlotNumeric("Open",OpenPrice);
    
22.         PlotNumeric("High",Max(ClosePrice,OpenPrice));
    
23.         PlotNumeric("Low",Min(ClosePrice,OpenPrice));
    
24.         PlotNumeric("Close",ClosePrice);       
    
25.         PlotNumeric("MA",AverageFC(ClosePrice,Length));       
    
26.        
    
27.         MidLine = AverageFC(ClosePrice,Length);
    
28.         Band = StandardDev(ClosePrice,Length,2);
    
29.         UpLine = MidLine + Offset * Band;
    
30.         DownLine = MidLine - Offset * Band;
    
31.         PlotNumeric("UpLine",UpLine);
    
32.         PlotNumeric("DownLine",DownLine);
    
33.         PlotNumeric("MidLine",MidLine);
    
34.        
    
35.        
    
36.        
    
37.         If(MarketPosition!=1 && CrossOver(ClosePrice[1],UpLine[1]))
    
38. {
    
39.          DATA0.Buy(lots0,DATA0.open);
    
40.          DATA1.SellShort(lots1,DATA1.open);
    
41. }
    
42. 
    
43. If(MarketPosition!=-1 && CrossUnder(ClosePrice[1],DownLine[1]))
    
44. {    DATA1.Buy(lots1,DATA1.open);
    
45.          DATA0.SellShort(lots0,DATA0.open);
    
46. }
    
47. 
    
48. If( ClosePrice[1]<MidLine[1])
    
49. {
    
50.          DATA0.SELL(lots0,DATA0.open);
    
51.          DATA1.BuyToCover(lots1,DATA1.open);
    
52. 
    
53. }
    
54. 
    
55. If( ClosePrice[1]>MidLine[1])
    
56. {
    
57. 
    
58.          DATA1.SELL(lots1,DATA1.open);
    
59.          DATA0.BuyToCover(lots0,DATA0.open);}
    
60. 
    
61. End

复制代码

这个套利公式实际交易中经常出现其中一腿价格严重背离实际价格，导致报单失败，请问是什么原因造成的

Lighthouse

关键是有时候可以正常交易，有时候不可以，很纠结啊

Lighthouse

无人解答啊

Lighthouse

TB开拓者的钱果然好赚啊