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htqh81102667

dual thrust系统原形
Inputs: K1(.5),K2(.5),Mday(1),Nday(1);
Vars: BuyRange(0), SellRange(0);
Vars: BuyTrig(0),SellTrig(0);
Vars: HH(0),LL(0),HC(0),LC(0);

If CurrentBar > 1 Then Begin
HH = Highest(High,Mday);
HC = Highest(Close,Mday);
LL = Lowest(Low,Mday);
LC = Lowest(Close,Mday);

If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin
SellRange = HH - LC;
End Else Begin
SellRange = HC - LL;
End;

HH = Highest(High,Nday);
HC = Highest(Close,Nday);
LL = Lowest(Low,Nday);
LC = Lowest(Close,Nday);

If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin
BuyRange = HH - LC;
End Else Begin
BuyRange = HC - LL;
End;

BuyTrig = K1*BuyRange;
SellTrig = K2*SellRange;

If MarketPosition = 0 Then Begin
Buy at Open of next bar + BuyTrig Stop;
Sell at Open of next bar - SellTrig Stop;
End;

If MarketPosition = -1 Then Begin
Buy at Open of next bar + Buytrig Stop;
End;

If MarketPosition = 1 Then Begin
Sell at Open of next bar - SellTrig Stop;
End;

End;

htqh81102667

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// 简称: dual_thrust
// 名称:
// 类别: 公式应用
// 类型: 用户应用
// 输出: 穿堂风
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Params
Numeric K1(0.5);
Numeric K2(0.5);
Numeric Mday(1);
Numeric Nday(1);
Numeric lots(1);
Numeric offset(0);

Vars
Numeric BuyRange(0);
Numeric SellRange(0);
Numeric BuyTrig(0);
Numeric SellTrig(0);
Numeric HH;
Numeric LL;
Numeric HC;
Numeric LC;
Numeric i_offset;
Numeric BuyPosition;
Numeric SellPosition;

Begin
If(CurrentBar > 44*Max(Mday,Nday))//使用的是5分钟周期，其它的周期自己做相应修改
{
        i_offset = offset*MinMove*PriceScale;
        HH = Highest(HighD(1),Mday);
        HC = Highest(CloseD(1),Mday);
        LL = Lowest(LowD(1),Mday);
        LC = Lowest(CloseD(1),Mday);

        If((HH - LC) >= (HC - LL))
        {
                SellRange = HH - LC;
        }
        Else
        {
                SellRange = HC - LL;
        }

        HH = Highest(HighD(1),Nday);
        HC = Highest(CloseD(1),Nday);
        LL = Lowest(LowD(1),Nday);
        LC = Lowest(CloseD(1),Nday);

        If((HH - LC) >= (HC - LL))
        {
                BuyRange = HH - LC;
        }
        Else
        {
                BuyRange = HC - LL;
        }

        BuyTrig = K1*BuyRange;
        SellTrig = K2*SellRange;
        
        BuyPosition = OpenD(0)+BuyTrig;
        SellPosition = OpenD(0)-SellTrig;
        
        PlotNumeric("BuyPosition",BuyPosition);
        PlotNumeric("SellPosition",SellPosition);

        If(MarketPosition == 0)
        {
                If(High>=BuyPosition)
                {
                        Buy(lots,Max(Open,BuyPosition)+i_offset);
                        Return;
                }
               
                If(Low<=SellPosition)
                {
                        SellShort(lots,Min(Open,SellPosition)-i_offset);
                        Return;
                }
        }

        If(MarketPosition == -1)
        {
                If(High>=BuyPosition)
                {
                        Buy(lots,Max(Open,BuyPosition)+i_offset);
                        Return;
                }
        }

        If(MarketPosition == 1)
        {
                If(Low<=SellPosition)
                {
                        SellShort(lots,Min(Open,SellPosition)-i_offset);
                        Return;
                }
        }
}
End

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// 编译版本        GS2010.12.08
// 用户版本        2011/07/24 02:14
// 版权所有        穿堂风
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