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咨询了官方客服电话,主力合约换月的规则为:当远期合约的持仓量大于当前主力合约持仓量的1.1倍,主力合约就会换月。
这个规则非常僵化,据我的观察,远月合约的持仓量上升必然伴随现主力合约持仓量的下降,这样会导致当前主力合约价格的异动。
举个例子:假如某个商品当前的主要趋势为上涨,在换月的过程中,远月的合约在保持趋势的情况下,尤其是远月合约更为强势的情况下,当前主力合约的多头仓位会主动平仓在远月合约开多头仓位,导致当前主力合约的多平严重,快速地下跌。
最近一系列的1609合约密集切换到1701合约就很明显,譬如郑煤、焦煤、焦炭、PP等等。尤其是郑煤,伴随着原主力合约的持仓量下降,价格断崖式地下跌。
另外,据我个人观察,在换月的过程中成交量的变动判断比持仓量更有效率,那么是否可以以成交量作为合约换月的依据?
为了给予TB用户更大的操作空间,强烈要求增加“主力合约换月自定义”设置功能。
原来的定义是:远期合约的持仓量>当前主力合约持仓量 * 1.1,主力合约就会换月。
如果我希望是:远期合约的持仓量>当前主力合约持仓量 * 0.9,主力合约就会换月。
又或者:远期合约的成交量>当前主力合约成交量 * 1.1,主力合约就会换月。
那么现在TB根本就无法实现。
这个问题我在很多TB自动化交易的QQ群里面都提到,大家都对这个设置非常认可。
再次强烈要求TB官方回应,增加“主力合约换月自定义”设置功能。 |
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