早上开盘集合竞价过滤函数和信号消失的问题

qiyunshllj

           问题：日线交易，昨天晚上夜盘系统发出信号成交了一笔，今天早上开盘系统又发出信号成交了一次“[20160818 09:00:03] 发送委托: 2000**** al1610 买开 1 12550.00 [myTrade:R]”。检查之后发现消息中心有提示“2016/08/18 09:00:01.718交易-自动交易 公式应用[myTrade]在主商品[al1610]上出现交易讯号消失，可能导致您的持仓不匹配，请检查公式算法！”
           后来注意到公式用使用了集合竞价和小节休息过滤的函数“  If(!CallAuctionFilter()) Return;”，打开公式看到0.085855- 0.090005之间信号会过滤掉，公式里面也有注释“ 注意：有夜盘的品种的日线工作区在最后一根日线上有信号，并且在0.085855之前打开，则会报信号消失，0.090005之后信号恢复”，我的工作区是8:50打开的。
           我的理解是9点开盘，第一个数据送来，当前bar上的信号重新计算，由于前面用了CallAuctionFilter导致在0.085855- 0.090005这段时间内信号消失引起交易讯号消失的警告，在这之后信号恢复造成重复发单？请版主帮忙看看如何处理？谢谢

qiyunshllj

早上我观察了下，是9点开盘大概5秒是信号会消失，之后重新出信号

小米

qiyunshllj 发表于 2016-8-19 09:02
早上我观察了下，是9点开盘大概5秒是信号会消失，之后重新出信号

对于上一个bar的最后K线上有信号的，该代码确实是会让信号在8：5855-9：0005之间的信号消失了。
在9：0005之后，时间限制没有了，信号就自然会出来。
按函数说明的提示来进行操作，这个历史信号的消失是不会影响你的交易的。